Сравнение SOYB с DBA
SOYB (Teucrium Soybean Fund) and DBA (Invesco DB Agriculture Fund) are both Agricultural Commodities funds - SOYB tracks the Teucrium Soybean Fund Benchmark while DBA tracks the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOYB returned 1.72%/yr vs 3.70%/yr for DBA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOYB charges 1.88%/yr vs 0.88%/yr for DBA.
Доходность
Сравнение доходности SOYB и DBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOYB показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции SOYB уступали акциям DBA по среднегодовой доходности: 1.72% против 3.70% соответственно.
SOYB
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- -3.62%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 1.72%
DBA
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 3.70%
Сравнение доходности по годам SOYB и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 12.35% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 22.99% | -2.16% | -9.51% | -6.38% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 5.49% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
Correlation
The correlation between SOYB and DBA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.52 |
The correlation between SOYB and DBA shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOYB vs. DBA — Ранг доходности на риск
SOYB
DBA
Сравнение SOYB c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOYB | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.80 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 1.74 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOYB и DBA
Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и DBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOYB | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | -67.97% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -8.67% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | -12.36% | -18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -15.94% | -15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.49% | -39.12% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.21% | -25.74% | +9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -41.05% | +15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.00% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и DBA
Teucrium Soybean Fund (SOYB) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что SOYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOYB | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.02% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 6.76% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 10.63% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 13.94% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 13.05% | +3.88% |
Сравнение комиссий SOYB и DBA
SOYB берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии DBA в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYB и DBA
SOYB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.39% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOYB and DBA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOYB has higher volatility (3.75%) compared to DBA (3.02%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs DBA's -67.97%.
On 10-year performance, DBA leads with 3.70% vs 1.72% for SOYB. On fees, DBA is cheaper at 0.88% per year. On volatility, DBA has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBA has performed better with a 3.70% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBA is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.
DBA has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.00% for SOYB.
SOYB tracks Teucrium Soybean Fund Benchmark, while DBA tracks DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 1.88% for SOYB and 0.88% for DBA.
SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOYB и DBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор