Сравнение SOYB с DBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
SOYB и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOYB - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Soybean Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOYB и DBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOYB и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 11.34% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 22.99% | -2.16% | -9.51% | -6.38% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 6.19% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SOYB показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции SOYB уступали акциям DBA по среднегодовой доходности: 2.94% против 4.40% соответственно.
SOYB
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- -3.56%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 2.94%
DBA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOYB и DBA
SOYB берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии DBA в 0.94%.
Доходность на риск
SOYB vs. DBA — Ранг доходности на риск
SOYB
DBA
Сравнение SOYB c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOYB | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.36 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.59 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.83 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 1.55 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOYB | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.36 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.89 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.34 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.08 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SOYB и DBA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYB и DBA
SOYB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.37% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок SOYB и DBA
Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и DBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOYB | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | -67.97% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -7.99% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -15.94% | -15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | -41.16% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.96% | -25.24% | +8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -41.26% | +15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.26% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и DBA
Teucrium Soybean Fund (SOYB) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что SOYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOYB | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 2.75% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 6.56% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 12.11% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 14.26% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 13.13% | +3.96% |