PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SOYB с DBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SOYB и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOYB показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции SOYB уступали акциям DBA по среднегодовой доходности: 1.86% против 3.54% соответственно.


SOYB

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.14%
С начала года
12.90%
6 месяцев
6.01%
1 год
14.47%
3 года*
-0.07%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.86%

DBA

1 день
-0.96%
1 месяц
-5.05%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.49%
1 год
4.23%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.87%
10 лет*
3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYB и DBA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYB
Teucrium Soybean Fund
12.90%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-9.51%-6.38%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
5.25%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%-2.54%-0.71%-8.74%-6.06%

Correlation

The correlation between SOYB and DBA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.52

The correlation between SOYB and DBA shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium Soybean Fund

Invesco DB Agriculture Fund

Доходность на риск

SOYB vs. DBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 2828
Ранг коэф-та Мартина

DBA
Ранг доходности на риск DBA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYB c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SOYBDBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

0.53

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

1.04

+3.02

SOYB vs. DBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYB на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа DBA равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SOYBDBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.39

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.71

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.27

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.08

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SOYB и DBA

Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и DBA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SOYBDBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.76%

-67.97%

+14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-7.99%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

-12.36%

-18.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-15.94%

-15.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-41.16%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.80%

-25.90%

+10.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-41.11%

+15.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.07%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB и DBA

Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA) имеют волатильность 4.05% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SOYBDBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.17%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

6.46%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

10.77%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

14.10%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

13.09%

+3.89%

Сравнение комиссий SOYB и DBA

SOYB берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии DBA в 0.94%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SOYB и DBA

SOYB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
3.40%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%
SOYB
Teucrium Soybean Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SOYB and DBA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBA has higher volatility (4.17%) compared to SOYB (4.05%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs DBA's -67.97%.

On 10-year performance, DBA leads with 3.54% vs 1.86% for SOYB. On fees, DBA is cheaper at 0.94% per year. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBA has performed better with a 3.54% return vs 1.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBA is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.

DBA has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.00% for SOYB.

SOYB tracks Teucrium Soybean Fund Benchmark, while DBA tracks DBIQ Diversified Agriculture Index TR. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 1.88% for SOYB and 0.94% for DBA.

SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYB и DBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор