Сравнение FTGC с TIP
FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and TIP (iShares TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust, while TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. FTGC is actively managed, while TIP is passively managed. Over the past 10 years, FTGC returned 7.95%/yr vs 2.37%/yr for TIP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FTGC charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for TIP.
Доходность
Сравнение доходности FTGC и TIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGC показывает доходность 26.97%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции FTGC превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 7.95% против 2.37% соответственно.
FTGC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- 22.85%
- С начала года
- 26.97%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 7.95%
- Всё время*
- 3.30%
TIP
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.37%
- Всё время*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам FTGC и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 26.97% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.93% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
Correlation
The correlation between FTGC and TIP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г. | 0.08 |
The correlation between FTGC and TIP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGC vs. TIP — Ранг доходности на риск
FTGC
TIP
Сравнение FTGC c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTGC | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.14 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.46 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 4.12 | +5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTGC и TIP
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и TIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGC | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -14.57% | -44.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -1.98% | -10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | -4.50% | -7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -14.51% | -8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -14.51% | -21.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -0.92% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.23% | -3.42% | -23.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 0.70% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и TIP
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что FTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGC | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 1.06% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 2.55% | +10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 3.47% | +12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 6.20% | +9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 5.73% | +8.99% |
Сравнение комиссий FTGC и TIP
FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TIP в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и TIP
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности TIP в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.26% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 4.44% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
FTGC and TIP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTGC has higher volatility (4.53%) compared to TIP (1.06%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs TIP's -14.57%.
On 10-year performance, FTGC leads with 7.95% vs 2.37% for TIP. On fees, TIP is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TIP has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FTGC has performed better with a 7.95% return vs 2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 15.26%, compared with 4.44% for TIP.
FTGC is categorized as Commodities, while TIP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 0.18% for TIP.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTGC и TIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор