PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIT с CERY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIT с CERY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. PIT is actively managed, while CERY is passively managed. Over the past year, PIT returned 62.93% vs 44.30% for CERY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PIT charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for CERY.

Доходность

Сравнение доходности PIT и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIT показывает доходность 41.36%, что значительно выше, чем у CERY с доходностью 29.88%.

PIT

1 день
0.58%
1 месяц
-2.84%
С начала года
41.36%
6 месяцев
42.58%
1 год
62.93%
3 года*
24.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

CERY

1 день
0.06%
1 месяц
-1.63%
С начала года
29.88%
6 месяцев
30.50%
1 год
44.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIT и CERY

2026 (YTD)20252024
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		41.36%21.63%6.38%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		29.88%15.68%3.92%

Correlation

The correlation between PIT and CERY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.92

The correlation between PIT and CERY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Commodity Strategy ETF

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с ITBPIT с TLTPIT с PDBCPIT с SDCIPIT с FTIHX
Часто сравнивают с CERY:
CERY с PDBCCERY с COMTCERY с HGERCERY с BCICERY с HARDCERY с FTGCCERY с RAAX

Доходность на риск

PIT vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIT c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PITCERYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.90

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.66

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.51

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.83

6.38

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.27

20.66

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIT vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIT на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CERY равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIT и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PITCERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.90

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

2.00

-0.93

Просадки

Сравнение просадок PIT и CERY

Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и CERY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PITCERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-10.05%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-6.98%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-3.71%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-2.11%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.15%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PIT и CERY

VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что PIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PITCERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

4.94%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

13.29%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

15.37%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

14.71%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

14.71%

+2.76%

Сравнение комиссий PIT и CERY

PIT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIT и CERY

Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности CERY в 3.85%

ПозицияTTM202520242023
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		3.85%4.99%0.52%0.00%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		6.31%8.92%3.59%6.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PIT and CERY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PIT has higher volatility (6.08%) compared to CERY (4.94%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -12.27% vs CERY's -10.05%.

On 1-year performance, PIT leads with 62.93% vs 44.30% for CERY. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CERY has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PIT has performed better with a 62.93% return vs 44.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.

PIT has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 3.85% for CERY.

They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 0.28% for CERY.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIT и CERY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор