PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIT с CERY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIT с CERY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY).

PIT и CERY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PIT и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIT и CERY

2026 (YTD)20252024
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		37.04%21.63%6.38%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		23.43%15.68%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, PIT показывает доходность 37.04%, что значительно выше, чем у CERY с доходностью 23.43%.

PIT

1 день
-0.55%
1 месяц
18.54%
С начала года
37.04%
6 месяцев
43.92%
1 год
54.67%
3 года*
21.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

CERY

1 день
-0.51%
1 месяц
8.46%
С начала года
23.43%
6 месяцев
29.00%
1 год
33.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Commodity Strategy ETF

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с PIT:
PIT с WTIC.DEPIT с TLTPIT с FTIHXPIT с ITBPIT с VYMIPIT с DBCPIT с FNARX
Часто сравнивают с CERY:
CERY с HGERCERY с PDBCCERY с BCICERY с HARDCERY с IAUCERY с RAAXCERY с GC=F

Сравнение комиссий PIT и CERY

PIT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.

PIT
VanEck Commodity Strategy ETF
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

PIT vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIT c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PITCERYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.05

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.66

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.85

3.44

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.48

11.83

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIT vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIT на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CERY равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIT и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PITCERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.05

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.98

-0.88

Корреляция

Корреляция между PIT и CERY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIT и CERY

Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности CERY в 4.05%

TTM202520242023
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		6.51%8.92%3.59%6.44%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.05%4.99%0.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIT и CERY

Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и CERY.

Загрузка...

Показатели просадок

PITCERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-10.05%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.05%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.65%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-2.18%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.92%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PIT и CERY

VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что PIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PITCERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

6.57%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

12.74%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

16.40%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

14.63%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

14.63%

+2.41%