Сравнение PDBC с GSG
PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both Commodities funds. PDBC is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past 10 years, PDBC returned 8.61%/yr vs 8.03%/yr for GSG. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 28.15%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 32.52%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 8.61% против 8.03% соответственно.
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
GSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- -2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.96M | $16.42M | $22.87M | |
| $121.86M | $152.61M | $122.20M |
Сравнение доходности по годам PDBC и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.52% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between PDBC and GSG is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.93 |
The correlation between PDBC and GSG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBC vs. GSG — Ранг доходности на риск
PDBC
GSG
Сравнение PDBC c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBC | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.00 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 6.32 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBC и GSG
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBC | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -89.62% | +40.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -18.81% | +2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -18.81% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -29.12% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -57.64% | +16.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -59.99% | +49.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.02% | -63.67% | +40.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 5.94% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и GSG
Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 7.58%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBC | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 8.99% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 21.89% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 24.44% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 22.90% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 22.08% | -4.23% |
Сравнение комиссий PDBC и GSG
PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и GSG
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PDBC and GSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GSG has higher volatility (8.99%) compared to PDBC (7.58%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs GSG's -89.62%.
On 10-year performance, PDBC leads with 8.61% vs 8.03% for GSG. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 7.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 8.61% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
PDBC has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for GSG.
They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.75% for GSG.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBC и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор