Сравнение PDBC с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
PDBC и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBC или GSG.
Корреляция
Корреляция между PDBC и GSG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и GSG
Основные характеристики
PDBC:
-0.21
GSG:
0.20
PDBC:
-0.21
GSG:
0.38
PDBC:
0.98
GSG:
1.04
PDBC:
-0.11
GSG:
0.04
PDBC:
-0.58
GSG:
0.56
PDBC:
5.08%
GSG:
5.35%
PDBC:
13.72%
GSG:
15.48%
PDBC:
-49.52%
GSG:
-89.62%
PDBC:
-24.66%
GSG:
-71.99%
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 2.29% против -0.33% соответственно.
PDBC
-0.83%
-2.30%
-6.59%
-1.79%
7.89%
2.29%
GSG
5.38%
-0.28%
-5.46%
4.09%
5.82%
-0.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и GSG
PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDBC c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и GSG
Ни PDBC, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 0.00% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и GSG
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и GSG
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеют волатильность 3.28% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.