Сравнение PDBC с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
PDBC и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBC или GSG.
Корреляция
Корреляция между PDBC и GSG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и GSG
Основные характеристики
PDBC:
0.48
GSG:
0.83
PDBC:
0.77
GSG:
1.25
PDBC:
1.09
GSG:
1.15
PDBC:
0.24
GSG:
0.17
PDBC:
1.25
GSG:
2.35
PDBC:
5.26%
GSG:
5.44%
PDBC:
13.72%
GSG:
15.49%
PDBC:
-49.52%
GSG:
-89.62%
PDBC:
-19.22%
GSG:
-69.74%
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 3.74% против 1.55% соответственно.
PDBC
4.16%
4.61%
1.75%
6.18%
9.58%
3.74%
GSG
4.92%
5.89%
4.39%
12.57%
7.87%
1.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и GSG
PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PDBC и GSG
PDBC
GSG
Сравнение PDBC c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и GSG
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.25% | 4.43% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и GSG
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и GSG
Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 3.49%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.