PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBC с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDBC с GSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both Commodities funds. PDBC is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past 10 years, PDBC returned 8.79%/yr vs 7.69%/yr for GSG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности PDBC и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 36.23%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 8.79% против 7.69% соответственно.

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDBC и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between PDBC and GSG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.93

The correlation between PDBC and GSG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCDPDBC с GCC
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TOGSG с NGG

Доходность на риск

PDBC vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBCGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.26

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.88

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

5.47

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

14.39

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBC vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSG равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBCGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.26

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.09

+0.32

Просадки

Сравнение просадок PDBC и GSG

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDBCGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-89.62%

+40.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-9.46%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-14.94%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-29.12%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-57.64%

+16.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-56.95%

+52.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-63.71%

+40.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.59%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и GSG

Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 6.20%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDBCGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

7.65%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

20.42%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

22.95%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

22.61%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

22.03%

-4.25%

Сравнение комиссий PDBC и GSG

PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и GSG

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PDBC and GSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSG has higher volatility (7.65%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs GSG's -89.62%.

On 10-year performance, PDBC leads with 8.79% vs 7.69% for GSG. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 8.79% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

PDBC has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for GSG.

They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.75% for GSG.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBC и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор