Сравнение PDBC с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
PDBC и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBC или GSG.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и GSG
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 5.68%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 1.13% против -2.27% соответственно.
PDBC
1.50%
0.22%
-6.38%
-3.17%
9.04%
1.13%
GSG
5.68%
1.00%
-5.53%
0.57%
6.57%
-2.27%
Основные характеристики
| PDBC | GSG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 0.12 |
| Коэф-т Сортино | -0.11 | 0.28 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | -0.08 | 0.03 |
| Коэф-т Мартина | -0.41 | 0.37 |
| Индекс Язвы | 5.18% | 5.26% |
| Дневная вол-ть | 14.21% | 16.23% |
| Макс. просадка | -49.52% | -89.62% |
| Текущая просадка | -22.89% | -71.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и GSG
PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Корреляция
Корреляция между PDBC и GSG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDBC c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и GSG
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.15% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и GSG
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и GSG
Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 5.07%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.