Сравнение PDBC с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
PDBC и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBC и GSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBC и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 39.85% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 30.72%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 39.85%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 9.86% против 9.09% соответственно.
PDBC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 9.86%
GSG
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 24.23%
- С начала года
- 39.85%
- 6 месяцев
- 40.40%
- 1 год
- 41.63%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и GSG
PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Доходность на риск
PDBC vs. GSG — Ранг доходности на риск
PDBC
GSG
Сравнение PDBC c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBC | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.98 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.66 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 3.70 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 10.32 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBC | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.98 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.82 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.09 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PDBC и GSG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и GSG
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.94% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и GSG
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и GSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBC | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -89.62% | +40.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -11.91% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -29.12% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -57.64% | +16.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -57.78% | +56.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.53% | -63.77% | +40.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.27% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и GSG
Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 8.15%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBC | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 11.08% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 16.24% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 21.16% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 21.97% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 21.78% | -4.09% |