PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDBC с GSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBC с GSG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).

PDBC и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBC или GSG.

Корреляция

Корреляция между PDBC и GSG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PDBC и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDBC:

-0.29

GSG:

-0.13

Коэф-т Сортино

PDBC:

-0.28

GSG:

-0.07

Коэф-т Омега

PDBC:

0.97

GSG:

0.99

Коэф-т Кальмара

PDBC:

-0.16

GSG:

-0.03

Коэф-т Мартина

PDBC:

-0.71

GSG:

-0.40

Индекс Язвы

PDBC:

6.20%

GSG:

5.96%

Дневная вол-ть

PDBC:

15.86%

GSG:

17.77%

Макс. просадка

PDBC:

-49.52%

GSG:

-89.62%

Текущая просадка

PDBC:

-23.34%

GSG:

-71.86%

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 2.69% против -0.16% соответственно.

PDBC

С начала года

-1.15%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

0.31%

1 год

-4.54%

5 лет

16.51%

10 лет

2.69%

GSG

С начала года

-1.29%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

2.87%

1 год

-2.27%

5 лет

19.69%

10 лет

-0.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PDBC и GSG

PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDBC и GSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг риск-скорректированной доходности PDBC, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг риск-скорректированной доходности GSG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDBC c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и GSG

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		4.48%4.43%4.21%13.04%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.50%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBC и GSG

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и GSG

Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 4.16%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...