PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CERY с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CERY и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CERY и GLD


2026 (YTD)20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
22.00%15.68%3.92%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%4.21%

Доходность по периодам

С начала года, CERY показывает доходность 22.00%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%.


CERY

1 день
-1.16%
1 месяц
5.37%
С начала года
22.00%
6 месяцев
27.31%
1 год
31.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий CERY и GLD

CERY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

CERY vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 8686
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CERY c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CERYGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.89

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.31

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.70

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

9.90

+0.98

CERY vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CERY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CERY и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CERYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.89

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.63

+1.28

Корреляция

Корреляция между CERY и GLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CERY и GLD

Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок CERY и GLD

Максимальная просадка CERY за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


CERYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-45.56%

+35.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-19.21%

+9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-11.71%

+9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-16.17%

+13.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

5.25%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CERY и GLD

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) составляет 6.64%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что CERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CERYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

10.48%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

24.34%

-11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

27.81%

-11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

17.75%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

15.88%

-1.23%