PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с CERY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGC с CERY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY).

FTGC и CERY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FTGC и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGC и CERY

2026 (YTD)20252024
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		25.41%14.61%7.12%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		23.43%15.68%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 25.41%, что значительно выше, чем у CERY с доходностью 23.43%.

FTGC

1 день
0.53%
1 месяц
14.11%
С начала года
25.41%
6 месяцев
30.43%
1 год
34.03%
3 года*
15.69%
5 лет*
15.71%
10 лет*
8.37%

CERY

1 день
-0.51%
1 месяц
8.46%
С начала года
23.43%
6 месяцев
29.00%
1 год
33.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с DBCFTGC с COMTFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA
Часто сравнивают с CERY:
CERY с HGERCERY с PDBCCERY с BCICERY с HARDCERY с IAUCERY с RAAXCERY с GC=F

Сравнение комиссий FTGC и CERY

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.

FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

FTGC vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGCCERYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.05

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.66

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

3.44

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

11.83

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CERY равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGCCERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.05

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.98

-1.74

Корреляция

Корреляция между FTGC и CERY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и CERY

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности CERY в 4.05%

TTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.29%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.05%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и CERY

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и CERY.

Загрузка...

Показатели просадок

FTGCCERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-10.05%

-49.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-10.05%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.65%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-2.18%

-25.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.92%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и CERY

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) имеют волатильность 6.58% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTGCCERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

6.57%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

12.74%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

16.40%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

14.63%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

14.63%

+0.06%