Сравнение SOYB с GLD
SOYB (Teucrium Soybean Fund) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOYB returned 1.50%/yr vs 13.21%/yr for GLD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SOYB charges 1.88%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности SOYB и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOYB показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции SOYB уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.50% против 13.21% соответственно.
SOYB
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- -0.62%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 1.50%
GLD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 31.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам SOYB и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 10.66% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 22.99% | -2.16% | -9.51% | -6.38% |
GLD SPDR Gold Shares | 3.77% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between SOYB and GLD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г. | 0.12 |
The correlation between SOYB and GLD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOYB vs. GLD — Ранг доходности на риск
SOYB
GLD
Сравнение SOYB c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOYB | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.69 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 4.15 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOYB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 1.02 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.83 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.60 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок SOYB и GLD
Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOYB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | -45.56% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -19.21% | +10.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | -19.21% | -11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -21.03% | -9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | -22.00% | -16.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.47% | -17.07% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.76% | -16.16% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 7.81% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и GLD
Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 4.44%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOYB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 5.50% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 23.16% | -13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 26.60% | -13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 18.00% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 15.95% | +1.04% |
Сравнение комиссий SOYB и GLD
SOYB берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYB и GLD
Ни SOYB, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOYB and GLD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (5.50%) compared to SOYB (4.44%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 13.21% vs 1.50% for SOYB. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.21% return vs 1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.
SOYB and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SOYB is categorized as Agricultural Commodities, while GLD is Gold. SOYB tracks Teucrium Soybean Fund Benchmark, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Teucrium and State Street. Their fees differ too: 1.88% for SOYB and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOYB и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор