Сравнение NBCM с XLE
NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - NBCM is a Commodities fund actively managed by Neuberger Berman, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. NBCM is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past 3 years, NBCM returned 14.61%/yr vs 14.81%/yr for XLE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBCM charges 0.66%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности NBCM и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBCM показывает доходность 25.53%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 31.38%.
NBCM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 20.37%
- С начала года
- 25.53%
- 1 год
- 34.74%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.43%
XLE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 8.53%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 31.38%
- 1 год
- 39.01%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам NBCM и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 25.53% | 17.45% | 6.55% | -6.41% | 5.39% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 31.38% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 1.66% |
Correlation
The correlation between NBCM and XLE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between NBCM and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCM vs. XLE — Ранг доходности на риск
NBCM
XLE
Сравнение NBCM c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBCM | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.62 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 6.99 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBCM и XLE
Максимальная просадка NBCM за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCM | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -71.26% | +56.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -14.98% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -20.14% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -6.72% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -17.95% | +13.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 5.60% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCM и XLE
Текущая волатильность для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) составляет 4.91%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что NBCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCM | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 5.95% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 16.52% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 20.98% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 25.82% | -10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 29.59% | -14.61% |
Сравнение комиссий NBCM и XLE
NBCM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCM и XLE
Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности XLE в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.74% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.62% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
NBCM and XLE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLE has higher volatility (5.95%) compared to NBCM (4.91%). In terms of maximum drawdown, NBCM dropped -14.78% vs XLE's -71.26%.
On 3-year performance, XLE leads with 14.81% vs 14.61% for NBCM. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, NBCM has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XLE has performed better with a 14.81% return vs 14.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.66% for NBCM.
NBCM has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 2.62% for XLE.
NBCM is categorized as Commodities, while XLE is Energy Equities. They also come from different issuers: Neuberger Berman and State Street. Their fees differ too: 0.66% for NBCM and 0.08% for XLE.
NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBCM и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор