PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CERY с PIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CERY с PIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT).

CERY и PIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CERY и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CERY и PIT

2026 (YTD)20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		22.00%15.68%3.92%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		35.92%21.63%6.38%

Доходность по периодам

С начала года, CERY показывает доходность 22.00%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 35.92%.

CERY

1 день
-1.16%
1 месяц
5.37%
С начала года
22.00%
6 месяцев
27.31%
1 год
31.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIT

1 день
-0.82%
1 месяц
13.34%
С начала года
35.92%
6 месяцев
42.54%
1 год
53.49%
3 года*
21.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

VanEck Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с CERY:
CERY с HGERCERY с PDBCCERY с BCICERY с HARDCERY с IAUCERY с RAAXCERY с GC=F
Часто сравнивают с PIT:
PIT с WTIC.DEPIT с TLTPIT с FTIHXPIT с ITBPIT с VYMIPIT с DBCPIT с FNARX

Сравнение комиссий CERY и PIT

CERY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.

PIT
VanEck Commodity Strategy ETF
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

CERY vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CERY c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CERYPITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.53

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

3.12

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

4.58

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

16.49

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CERY vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CERY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIT равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CERY и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CERYPITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.53

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

1.08

+0.82

Корреляция

Корреляция между CERY и PIT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CERY и PIT

Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности PIT в 6.56%

TTM202520242023
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.09%4.99%0.52%0.00%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		6.56%8.92%3.59%6.44%

Просадки

Сравнение просадок CERY и PIT

Максимальная просадка CERY за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и PIT.

Загрузка...

Показатели просадок

CERYPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-12.27%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-11.66%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.36%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-4.06%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.24%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CERY и PIT

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) составляет 6.64%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что CERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CERYPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

10.18%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

17.36%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

21.27%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

17.04%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

17.04%

-2.39%