PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBC с PDBC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).

DBC и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DBC и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBC и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		29.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		30.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBC показывает доходность 29.47%, а PDBC немного выше – 30.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBC имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции PDBC немного отстают с 9.86%.

DBC

1 день
-1.06%
1 месяц
15.34%
С начала года
29.47%
6 месяцев
32.82%
1 год
33.00%
3 года*
11.68%
5 лет*
14.52%
10 лет*
10.12%

PDBC

1 день
-1.03%
1 месяц
16.09%
С начала года
30.72%
6 месяцев
33.97%
1 год
32.00%
3 года*
11.28%
5 лет*
14.29%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с DBC:
DBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с BCDDBC с USCIDBC с XLE
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с BCIPDBC с GSGPDBC с COMTPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJPPDBC с USCI

Сравнение комиссий DBC и PDBC

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

DBC vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.72

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.31

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

3.04

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

7.48

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBC vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.22

-0.11

Корреляция

Корреляция между DBC и PDBC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и PDBC

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности PDBC в 2.94%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.57%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.94%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок DBC и PDBC

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и PDBC.

Загрузка...

Показатели просадок

DBCPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-49.52%

-26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.07%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-27.63%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-40.73%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.10%

-1.03%

-24.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.43%

-23.53%

-22.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.50%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и PDBC

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеют волатильность 8.17% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBCPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

8.15%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

13.88%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

18.72%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

18.92%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

17.69%

+0.03%