Сравнение DBC с PDBC
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds from Invesco. DBC is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, DBC returned 8.90%/yr vs 8.61%/yr for PDBC. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. DBC charges 0.85%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности DBC и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBC показывает доходность 27.37%, а PDBC немного выше – 28.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBC имеют среднегодовую доходность 8.90%, а акции PDBC немного отстают с 8.61%.
DBC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- 17.73%
- С начала года
- 27.37%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 1.88%
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.84M | $30.72M | $31.47M | |
| $121.86M | $152.61M | $122.20M |
Сравнение доходности по годам DBC и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.37% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between DBC and PDBC is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.96 |
The correlation between DBC and PDBC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBC vs. PDBC — Ранг доходности на риск
DBC
PDBC
Сравнение DBC c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBC | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.16 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 7.07 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBC и PDBC
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBC | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -49.52% | -26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -16.55% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -16.55% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -27.63% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | -40.73% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.32% | -10.21% | -16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.06% | -23.02% | -23.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 5.05% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и PDBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеют волатильность 7.61% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBC | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 7.58% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 16.65% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 19.73% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 19.28% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 17.85% | +0.04% |
Сравнение комиссий DBC и PDBC
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и PDBC
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DBC and PDBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DBC has higher volatility (7.61%) compared to PDBC (7.58%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs PDBC's -49.52%.
On 10-year performance, DBC leads with 8.90% vs 8.61% for PDBC. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBC has performed better with a 8.90% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
PDBC has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.61% for DBC.
Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.58% for PDBC.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBC и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор