PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBC с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds from Invesco. DBC is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, DBC returned 9.10%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DBC charges 0.85%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности DBC и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBC показывает доходность 35.47%, а PDBC немного выше – 36.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBC имеют среднегодовую доходность 9.10%, а акции PDBC немного отстают с 8.79%.

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		35.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between DBC and PDBC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.96

The correlation between DBC and PDBC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с DBC:
DBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCDDBC с USCI
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCDPDBC с GCC

Доходность на риск

DBC vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.46

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.14

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.54

6.35

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

13.39

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBC vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.23

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DBC и PDBC

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-49.52%

-26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-7.19%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-13.95%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-27.63%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-40.73%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.64%

-4.55%

-17.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.22%

-23.21%

-23.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.41%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и PDBC

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеют волатильность 6.45% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.20%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

15.78%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

18.61%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

19.12%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

17.78%

+0.03%

Сравнение комиссий DBC и PDBC

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и PDBC

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности PDBC в 2.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, DBC and PDBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBC has higher volatility (6.45%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs PDBC's -49.52%.

On 10-year performance, DBC leads with 9.10% vs 8.79% for PDBC. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBC has performed better with a 9.10% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

PDBC has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.46% for DBC.

Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.58% for PDBC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор