Сравнение DBC с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
DBC и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBC или PDBC.
Доходность
Сравнение доходности DBC и PDBC
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью -0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBC имеют среднегодовую доходность 0.98%, а акции PDBC немного впереди с 1.02%.
DBC
-1.00%
-2.28%
-7.97%
-4.42%
8.93%
0.98%
PDBC
-0.90%
-2.66%
-7.96%
-2.96%
8.53%
1.02%
Основные характеристики
| DBC | PDBC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.37 | -0.37 |
| Коэф-т Сортино | -0.42 | -0.42 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 0.95 |
| Коэф-т Кальмара | -0.11 | -0.19 |
| Коэф-т Мартина | -1.05 | -1.03 |
| Индекс Язвы | 5.12% | 5.15% |
| Дневная вол-ть | 14.54% | 14.34% |
| Макс. просадка | -76.36% | -49.52% |
| Текущая просадка | -48.16% | -24.72% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBC и PDBC
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Корреляция
Корреляция между DBC и PDBC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBC c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и PDBC
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности PDBC в 4.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.99% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.25% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
Просадки
Сравнение просадок DBC и PDBC
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и PDBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.