Сравнение DBC с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
DBC и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBC или PDBC.
Корреляция
Корреляция между DBC и PDBC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBC и PDBC
Основные характеристики
DBC:
0.60
PDBC:
0.57
DBC:
0.94
PDBC:
0.89
DBC:
1.11
PDBC:
1.10
DBC:
0.17
PDBC:
0.28
DBC:
1.62
PDBC:
1.49
DBC:
5.17%
PDBC:
5.26%
DBC:
14.08%
PDBC:
13.73%
DBC:
-76.36%
PDBC:
-49.52%
DBC:
-43.76%
PDBC:
-18.81%
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 4.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBC имеют среднегодовую доходность 3.98%, а акции PDBC немного отстают с 3.92%.
DBC
5.10%
8.18%
4.83%
7.88%
9.66%
3.98%
PDBC
4.70%
7.62%
4.07%
7.05%
9.60%
3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBC и PDBC
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBC и PDBC
DBC
PDBC
Сравнение DBC c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и PDBC
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности PDBC в 4.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.97% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.23% | 4.43% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
Просадки
Сравнение просадок DBC и PDBC
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и PDBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.