Сравнение DBC с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
DBC и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBC или PDBC.
Корреляция
Корреляция между DBC и PDBC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBC и PDBC
Основные характеристики
DBC:
-0.28
PDBC:
-0.35
DBC:
-0.29
PDBC:
-0.39
DBC:
0.97
PDBC:
0.95
DBC:
-0.09
PDBC:
-0.20
DBC:
-0.78
PDBC:
-0.93
DBC:
5.72%
PDBC:
5.87%
DBC:
15.85%
PDBC:
15.67%
DBC:
-76.36%
PDBC:
-49.52%
DBC:
-46.56%
PDBC:
-23.22%
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью -1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBC имеют среднегодовую доходность 3.09%, а акции PDBC немного отстают с 2.94%.
DBC
-0.14%
-3.83%
-1.40%
-4.87%
17.32%
3.09%
PDBC
-1.00%
-4.53%
-2.31%
-5.93%
16.58%
2.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBC и PDBC
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBC и PDBC
DBC
PDBC
Сравнение DBC c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и PDBC
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности PDBC в 4.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.23% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.47% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок DBC и PDBC
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и PDBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеют волатильность 8.01% и 8.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.