Сравнение DBC с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
DBC и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBC или PDBC.
Корреляция
Корреляция между DBC и PDBC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBC и PDBC
Основные характеристики
DBC:
-0.14
PDBC:
-0.14
DBC:
-0.10
PDBC:
-0.09
DBC:
0.99
PDBC:
0.99
DBC:
-0.04
PDBC:
-0.07
DBC:
-0.40
PDBC:
-0.37
DBC:
4.97%
PDBC:
5.06%
DBC:
13.99%
PDBC:
13.76%
DBC:
-76.36%
PDBC:
-49.52%
DBC:
-48.01%
PDBC:
-24.55%
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью -0.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBC имеют среднегодовую доходность 2.15%, а акции PDBC немного отстают с 2.08%.
DBC
-0.73%
-1.97%
-6.26%
-2.71%
7.84%
2.15%
PDBC
-0.68%
-1.86%
-6.18%
-2.80%
7.93%
2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBC и PDBC
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBC c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и PDBC
Ни DBC, ни PDBC не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.00% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 0.00% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
Просадки
Сравнение просадок DBC и PDBC
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и PDBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеют волатильность 3.20% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.