Сравнение HGER с PDBC
HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. HGER is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 3 years, HGER returned 19.44%/yr vs 10.94%/yr for PDBC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HGER charges 0.68%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности HGER и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 26.63%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%.
HGER
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 22.27%
- С начала года
- 26.63%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 28.00%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам HGER и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 26.63% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.66% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.00% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 8.09% |
Correlation
The correlation between HGER and PDBC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between HGER and PDBC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGER vs. PDBC — Ранг доходности на риск
HGER
PDBC
Сравнение HGER c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGER | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.96 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 6.73 | +2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGER и PDBC
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGER | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -49.52% | +26.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -16.55% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.04% | -16.55% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -10.31% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -23.09% | +15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 4.80% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и PDBC
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеют волатильность 6.14% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGER | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.25% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 16.80% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 18.91% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 19.24% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 17.76% | -0.08% |
Сравнение комиссий HGER и PDBC
HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и PDBC
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.60% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
HGER and PDBC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (6.25%) compared to HGER (6.14%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs PDBC's -49.52%.
On 3-year performance, HGER leads with 19.44% vs 10.94% for PDBC. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HGER has performed better with a 19.44% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
HGER has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 3.00% for PDBC.
They also come from different issuers: Harbor and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.58% for PDBC.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGER и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор