PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGER с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGER с PDBC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).

HGER и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HGER и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGER и PDBC

2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		25.22%20.08%9.25%1.93%9.77%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		29.06%5.96%2.09%-6.25%8.51%

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 25.22%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%.

HGER

1 день
0.23%
1 месяц
6.26%
С начала года
25.22%
6 месяцев
29.21%
1 год
37.94%
3 года*
18.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

PDBC

1 день
-1.27%
1 месяц
11.33%
С начала года
29.06%
6 месяцев
32.46%
1 год
30.13%
3 года*
10.80%
5 лет*
14.00%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с HGER:
HGER с SPYHGER с GSGHGER с PWSHGER с DBCHGER с DJPHGER с VOOHGER с BCIM
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с GSGPDBC с COMTPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Сравнение комиссий HGER и PDBC

HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

HGER vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGERPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.62

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.19

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

2.74

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.38

6.73

+8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGER vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа PDBC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGERPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.62

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.21

+0.69

Корреляция

Корреляция между HGER и PDBC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и PDBC

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности PDBC в 2.97%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.66%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.97%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок HGER и PDBC

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и PDBC.

Загрузка...

Показатели просадок

HGERPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-49.52%

+26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-11.07%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-2.29%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-23.53%

+15.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.50%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и PDBC

Текущая волатильность для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) составляет 7.23%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что HGER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGERPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

8.36%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

13.95%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

18.73%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

18.92%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

17.69%

+0.09%