PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HGER с PDBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HGER и PDBC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HGER с PDBC

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).

HGER и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HGER или PDBC.

Доходность

Сравнение доходности HGER и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HGER:

0.52

PDBC:

-0.46

Коэф-т Сортино

HGER:

0.61

PDBC:

-0.75

Коэф-т Омега

HGER:

1.07

PDBC:

0.91

Коэф-т Кальмара

HGER:

0.48

PDBC:

-0.34

Коэф-т Мартина

HGER:

1.67

PDBC:

-1.55

Индекс Язвы

HGER:

2.98%

PDBC:

6.06%

Дневная вол-ть

HGER:

13.75%

PDBC:

15.76%

Макс. просадка

HGER:

-23.31%

PDBC:

-49.52%

Текущая просадка

HGER:

-2.78%

PDBC:

-25.13%

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью -3.46%.

HGER

С начала года

6.62%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

8.16%

1 год

7.97%

3 года

3.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PDBC

С начала года

-3.46%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-2.18%

1 год

-6.70%

3 года

-7.40%

5 лет

14.06%

10 лет

2.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Сравнение комиссий HGER и PDBC

HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HGER и PDBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг риск-скорректированной доходности HGER, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HGER, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг риск-скорректированной доходности PDBC, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDBC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HGER c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа PDBC равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и PDBC

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности PDBC в 4.59%

TTM202420232022202120202019201820172016
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		3.08%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		4.59%4.43%4.21%13.04%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.50%

Просадки

Сравнение просадок HGER и PDBC

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и PDBC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и PDBC

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеют волатильность 3.81% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...