PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
CF Industries Holdings, Inc. (CF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

CF Industries Holdings, Inc. (CF)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US1252691001

CUSIP

125269100

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Agricultural Inputs

Дата IPO

11 авг. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$15.21B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.31

Цена/прибыль

13.85

PEG коэффициент

47.91

Общая выручка (12 мес.)

$5.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

$2.74B

Годовой диапазон

$68.30 - $90.33

Целевая цена

$87.04

Процент коротких позиций

2.53%

Коэффициент коротких позиций

2.23

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CF с MOS CF с BHP CF с NTR CF с FMC CF с CMC CF с STLD CF с CTVA CF с PHOR.ME CF с SPY CF с SCHD
Популярные сравнения:
CF с MOS CF с BHP CF с NTR CF с FMC CF с CMC CF с STLD CF с CTVA CF с PHOR.ME CF с SPY CF с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CF Industries Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.55%
10.75%
CF (CF Industries Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CF Industries Holdings, Inc. показал доход в 12.73% с начала года и 15.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CF Industries Holdings, Inc. составила 7.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.

CF

С начала года

12.73%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

12.58%

1 год

15.70%

5 лет (среднегодовая)

17.05%

10 лет (среднегодовая)

7.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.02%7.60%3.08%-5.10%1.65%-7.04%3.06%9.45%3.26%-4.16%12.73%
2023-0.59%1.87%-15.60%-1.26%-13.55%12.86%18.24%-5.63%11.25%-6.95%-5.33%5.79%-4.75%
2022-2.70%18.35%26.94%-6.05%2.42%-13.20%11.38%8.77%-6.97%10.40%2.19%-21.25%22.26%
20216.90%10.19%0.22%7.16%9.95%-3.24%-8.16%-3.28%22.90%1.76%7.18%16.82%87.20%
2020-15.63%-7.83%-26.21%1.10%8.12%-4.19%11.34%5.05%-5.88%-10.09%36.45%3.78%-15.76%
20190.32%-2.64%-3.13%9.54%-9.47%16.08%6.10%-2.16%2.10%-7.83%2.55%3.31%12.73%
2018-0.24%-2.09%-8.51%2.84%6.84%7.92%0.05%17.68%4.79%-11.77%-11.62%3.13%5.13%
201712.10%-10.22%-6.59%-8.89%1.70%3.94%4.97%-0.25%21.28%8.02%-0.54%13.53%40.24%
2016-26.49%22.83%-14.04%5.52%-15.53%-12.87%2.41%6.83%-6.35%-1.40%21.91%8.78%-19.24%
201512.05%0.78%-7.36%1.34%10.43%1.75%-7.90%-2.56%-21.75%13.07%-8.54%-11.55%-23.50%
2014-0.94%9.15%3.88%-5.94%-0.36%-1.14%4.08%3.56%8.36%-6.88%3.75%1.64%19.36%
201312.80%-12.21%-5.21%-2.03%2.60%-10.19%14.29%-2.69%10.76%2.26%1.29%7.20%15.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CF среди акций на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CF, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CF, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.442.51
Коэффициент Сортино CF, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.793.36
Коэффициент Омега CF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.47
Коэффициент Кальмара CF, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.303.62
Коэффициент Мартина CF, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.4216.12
CF
^GSPC

CF Industries Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.44
2.51
CF (CF Industries Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CF Industries Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 18 лет подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.00$1.60$1.50$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.00$0.44

Дивидендный доход

2.29%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%0.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CF Industries Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00
2023$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2022$0.00$0.30$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.50
2021$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2020$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2019$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2018$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2017$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2016$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2015$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2014$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.00
2013$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.20$0.00$0.44

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.3%
У CF Industries Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 2.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%32.7%
У CF Industries Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 32.68%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CF Industries Holdings, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.41%
-1.80%
CF (CF Industries Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CF Industries Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 76.73%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 686 торговых сессий.

Текущая просадка CF Industries Holdings, Inc. составляет 22.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.73%18 июн. 2008 г.11020 нояб. 2008 г.68612 авг. 2011 г.796
-67.89%20 июл. 2015 г.2654 авг. 2016 г.129628 сент. 2021 г.1561
-48.37%29 авг. 2022 г.1911 июн. 2023 г.———
-36.98%15 авг. 2005 г.4313 окт. 2005 г.9124 февр. 2006 г.134
-36.25%31 авг. 2011 г.233 окт. 2011 г.888 февр. 2012 г.111

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CF Industries Holdings, Inc. составляет 7.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.10%
4.06%
CF (CF Industries Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CF Industries Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости CF Industries Holdings, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Agricultural Inputs.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.013.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CF по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у CF значение P/E равно 13.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.010.020.030.047.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CF по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у CF значение PEG равно 47.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CF Industries Holdings, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию