PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
CF Industries Holdings, Inc. (CF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

CF Industries Holdings, Inc. (CF)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS1252691001
CUSIP125269100
СекторBasic Materials
ОтрасльAgricultural Inputs

Основные показатели

Рыночная капитализация$14.92B
Прибыль на акцию$7.87
Цена/прибыль10.10
PEG коэффициент0.64
Выручка (12 мес.)$6.63B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.86B
EBITDA (12 мес.)$3.13B
Годовой диапазон$59.09 - $87.04
Целевая цена$85.48
Процент коротких позиций3.85%
Коэффициент коротких позиций1.64

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CF Industries Holdings, Inc.

Популярные сравнения: CF с MOS, CF с BHP, CF с NTR, CF с CTVA, CF с FMC, CF с CMC, CF с STLD, CF с PHOR.ME, CF с SPY, CF с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CF Industries Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.88%
21.14%
CF (CF Industries Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

CF Industries Holdings, Inc. показал доход в 0.34% с начала года и 12.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CF Industries Holdings, Inc. составила 8.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.34%6.33%
1 месяц-4.53%-2.81%
6 месяцев-0.88%21.13%
1 год12.06%24.56%
5 лет (среднегодовая)14.76%11.55%
10 лет (среднегодовая)8.10%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-5.02%7.60%3.08%
202311.25%-6.95%-5.33%5.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CF составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности CF, с текущим значением в 5757
CF Industries Holdings, Inc.(CF)
Ранг коэф-та Шарпа CF, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CF, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CF, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CF, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CF, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.61

Коэффициент Шарпа

CF Industries Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.30
1.91
CF (CF Industries Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CF Industries Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.70$1.60$1.50$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.00$0.44

Дивидендный доход

2.15%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%0.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CF Industries Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.50$0.00
2023$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00
2022$0.00$0.30$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00
2021$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00
2020$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00
2019$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00
2018$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00
2017$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00
2016$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00
2015$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00
2014$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00
2013$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.20$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.2%
У CF Industries Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 2.15%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%21.6%
У CF Industries Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 21.61%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CF Industries Holdings, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-30.94%
-3.48%
CF (CF Industries Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CF Industries Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 76.73%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 686 торговых сессий.

Текущая просадка CF Industries Holdings, Inc. составляет 30.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.73%18 июн. 2008 г.11020 нояб. 2008 г.68612 авг. 2011 г.796
-67.89%20 июл. 2015 г.2654 авг. 2016 г.129628 сент. 2021 г.1561
-48.37%29 авг. 2022 г.1911 июн. 2023 г.———
-36.98%15 авг. 2005 г.4313 окт. 2005 г.9124 февр. 2006 г.134
-36.25%31 авг. 2011 г.233 окт. 2011 г.888 февр. 2012 г.111

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CF Industries Holdings, Inc. составляет 9.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.17%
3.59%
CF (CF Industries Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CF Industries Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию