Сравнение CERY с USCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и United States Commodity Index Fund (USCI).
CERY и USCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CERY и USCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CERY и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 22.00% | 15.68% | 3.92% |
USCI United States Commodity Index Fund | 22.25% | 17.63% | 10.90% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CERY показывает доходность 22.00%, а USCI немного выше – 22.25%.
CERY
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 27.31%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CERY и USCI
CERY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Доходность на риск
CERY vs. USCI — Ранг доходности на риск
CERY
USCI
Сравнение CERY c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CERY | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.63 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.13 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.63 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 8.94 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CERY | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.63 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.28 | +1.62 |
Корреляция
Корреляция между CERY и USCI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CERY и USCI
Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.09% | 4.99% | 0.52% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CERY и USCI
Максимальная просадка CERY за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и USCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CERY | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.05% | -66.41% | +56.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -12.01% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.15% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -29.82% | +27.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.53% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CERY и USCI
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и United States Commodity Index Fund (USCI) имеют волатильность 6.64% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CERY | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 6.97% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 13.85% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 18.38% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 18.42% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 15.78% | -1.13% |