Сравнение TIP с SOYB
TIP (iShares TIPS Bond ETF) and SOYB (Teucrium Soybean Fund) are both exchange-traded funds - TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, TIP returned 2.37%/yr vs 3.18%/yr for SOYB. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. TIP charges 0.18%/yr vs 1.88%/yr for SOYB.
Доходность
Сравнение доходности TIP и SOYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у SOYB с доходностью 18.39%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям SOYB по среднегодовой доходности: 2.37% против 3.18% соответственно.
TIP
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.37%
- Всё время*
- 3.48%
SOYB
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 6.63%
- 6 месяцев
- 17.74%
- С начала года
- 18.39%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- -3.49%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.18%
- Всё время*
- 0.36%
Сравнение доходности по годам TIP и SOYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.93% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 18.39% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 22.99% | -2.16% | -9.51% | -6.38% |
Correlation
The correlation between TIP and SOYB is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIP vs. SOYB — Ранг доходности на риск
TIP
SOYB
Сравнение TIP c SOYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIP | SOYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.03 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 5.32 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIP и SOYB
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и SOYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIP | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -53.76% | +39.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -8.78% | +6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.50% | -31.01% | +26.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -31.01% | +16.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | -33.93% | +19.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -11.70% | +10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -25.67% | +22.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 3.36% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и SOYB
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.06%, в то время как у Teucrium Soybean Fund (SOYB) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIP | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 4.78% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 9.55% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 12.99% | -9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 17.12% | -10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 16.74% | -11.01% |
Сравнение комиссий TIP и SOYB
TIP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SOYB в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и SOYB
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как SOYB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 4.44% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TIP and SOYB have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOYB has higher volatility (4.78%) compared to TIP (1.06%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs SOYB's -53.76%.
On 10-year performance, SOYB leads with 3.18% vs 2.37% for TIP. On fees, TIP is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TIP has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOYB has performed better with a 3.18% return vs 2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.
TIP has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.00% for SOYB.
TIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SOYB is Agricultural Commodities. TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while SOYB tracks Teucrium Soybean Fund Benchmark. They also come from different issuers: iShares and Teucrium. Their fees differ too: 0.18% for TIP and 1.88% for SOYB.
SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIP и SOYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор