PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADM с BG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ADMBG
Дох-ть с нач. г.-9.54%12.43%
Дох-ть за 1 год-20.03%8.81%
Дох-ть за 3 года5.90%17.29%
Дох-ть за 5 лет12.79%18.50%
Дох-ть за 10 лет5.79%6.99%
Коэф-т Шарпа-0.560.49
Дневная вол-ть32.98%21.62%
Макс. просадка-68.01%-77.34%
Текущая просадка-31.57%-6.57%

Фундаментальные показатели


ADMBG
Рыночная капитализация$31.92B$15.77B
EPS$5.73$12.40
Цена/прибыль11.278.98
PEG коэффициент16.431.71
Общая выручка (12 мес.)$66.53B$42.58B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.68B$3.06B
EBITDA (12 мес.)$3.12B$1.93B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ADM и BG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADM и BG

С начала года, ADM показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям BG по среднегодовой доходности: 5.79% против 6.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
753.35%
991.35%
ADM
BG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Archer-Daniels-Midland Company

Bunge Limited

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADM c BG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ADM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADM, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADM, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADM, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADM, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADM, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.78
BG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BG, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BG, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BG, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.000.97

Сравнение коэффициента Шарпа ADM и BG

Показатель коэффициента Шарпа ADM на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа BG равного 0.49. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ADM и BG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.56
0.49
ADM
BG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADM и BG

Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности BG в 2.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
2.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%1.75%
BG
Bunge Limited
2.38%2.55%2.31%2.20%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%1.41%1.39%

Просадки

Сравнение просадок ADM и BG

Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и BG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-31.57%
-6.57%
ADM
BG

Волатильность

Сравнение волатильности ADM и BG

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.88%
5.27%
ADM
BG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADM и BG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию