Сравнение ADM с BG
ADM (Archer-Daniels-Midland Company) and BG (Bunge Limited) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, ADM returned 9.99%/yr vs 10.10%/yr for BG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADM и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADM показывает доходность 48.38%, а BG немного выше – 49.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADM имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции BG немного впереди с 10.10%.
ADM
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 11.01%
- С начала года
- 48.38%
- 6 месяцев
- 42.65%
- 1 год
- 83.50%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 9.99%
BG
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 49.26%
- 6 месяцев
- 39.53%
- 1 год
- 77.15%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение доходности по годам ADM и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 48.38% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
BG Bunge Limited | 49.26% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between ADM and BG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г. | 0.53 |
Over the past year, ADM and BG have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ADM:
$40.71B
BG:
$25.76B
ADM:
$2.23
BG:
$4.12
ADM:
37.66
BG:
31.89
ADM:
0.51
BG:
0.27
ADM:
1.78
BG:
1.48
ADM:
$80.61B
BG:
$80.55B
ADM:
$4.70B
BG:
$3.58B
ADM:
$3.48B
BG:
$2.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADM vs. BG — Ранг доходности на риск
ADM
BG
Сравнение ADM c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADM | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.42 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | 5.04 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.32 | 14.09 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADM | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.48 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.38 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.33 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.33 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ADM и BG
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADM | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.01% | -77.34% | +9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -15.39% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -38.82% | -10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.14% | -41.49% | -12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.14% | -60.49% | +6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | 0.00% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.60% | -28.91% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 5.50% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и BG
Текущая волатильность для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) составляет 7.97%, в то время как у Bunge Limited (BG) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что ADM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADM | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 8.83% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 19.24% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 31.41% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 29.26% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 30.99% | -4.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и BG
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности BG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.45% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
BG Bunge Limited | 2.15% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADM и BG
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
ADM and BG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (8.83%) compared to ADM (7.97%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs BG's -77.34%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADM и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор