Сравнение ADM с BG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Bunge Limited (BG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADM или BG.
Доходность
Сравнение доходности ADM и BG
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью -10.22%. За последние 10 лет акции ADM превзошли акции BG по среднегодовой доходности: 2.95% против 2.45% соответственно.
ADM
-23.94%
-4.65%
-12.80%
-25.49%
7.28%
2.95%
BG
-10.22%
-0.12%
-13.34%
-16.23%
13.50%
2.45%
Фундаментальные показатели
| ADM | BG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $25.61B | $12.30B |
| EPS | $3.56 | $7.89 |
| Цена/прибыль | 15.03 | 11.16 |
| PEG коэффициент | 16.43 | 1.71 |
| Общая выручка (12 мес.) | $87.02B | $54.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.63B | $3.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.72B | $2.56B |
Основные характеристики
| ADM | BG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.75 | -0.65 |
| Коэф-т Сортино | -0.78 | -0.74 |
| Коэф-т Омега | 0.86 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | -0.55 | -0.52 |
| Коэф-т Мартина | -1.24 | -1.26 |
| Индекс Язвы | 20.51% | 12.59% |
| Дневная вол-ть | 33.78% | 24.28% |
| Макс. просадка | -68.01% | -77.34% |
| Текущая просадка | -42.45% | -25.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADM и BG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADM c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и BG
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности BG в 3.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 3.74% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
BG Bunge Limited | 3.07% | 2.55% | 2.31% | 2.20% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% | 1.41% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок ADM и BG
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и BG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и BG
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности