PortfoliosLab logo
Сравнение ADM с BG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ADM и BG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ADM и BG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Bunge Limited (BG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
560.33%
708.38%
ADM
BG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADM:

-0.70

BG:

-0.87

Коэф-т Сортино

ADM:

-0.85

BG:

-1.10

Коэф-т Омега

ADM:

0.89

BG:

0.86

Коэф-т Кальмара

ADM:

-0.35

BG:

-0.58

Коэф-т Мартина

ADM:

-1.11

BG:

-1.06

Индекс Язвы

ADM:

17.05%

BG:

22.59%

Дневная вол-ть

ADM:

26.95%

BG:

27.37%

Макс. просадка

ADM:

-68.01%

BG:

-77.34%

Текущая просадка

ADM:

-47.05%

BG:

-30.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADM:

$23.42B

BG:

$10.82B

EPS

ADM:

$3.65

BG:

$7.99

Коэффициент P/E

ADM:

13.36

BG:

10.11

Коэффициент PEG

ADM:

16.43

BG:

1.71

Коэффициент P/S

ADM:

0.27

BG:

0.20

Коэффициент P/B

ADM:

1.04

BG:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

ADM:

$63.68B

BG:

$39.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADM:

$4.12B

BG:

$2.52B

EBITDA (12 мес.)

ADM:

$2.69B

BG:

$1.87B

Доходность по периодам

С начала года, ADM показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции ADM превзошли акции BG по среднегодовой доходности: 2.83% против 2.20% соответственно.


ADM

С начала года

-3.42%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

-12.92%

1 год

-17.91%

5 лет

9.02%

10 лет

2.83%

BG

С начала года

5.06%

1 месяц

9.06%

6 месяцев

-8.31%

1 год

-19.81%

5 лет

18.77%

10 лет

2.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADM и BG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADM
Ранг риск-скорректированной доходности ADM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

BG
Ранг риск-скорректированной доходности BG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADM c BG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ADM, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADM: -0.70
BG: -0.87
Коэффициент Сортино ADM, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADM: -0.85
BG: -1.10
Коэффициент Омега ADM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADM: 0.89
BG: 0.86
Коэффициент Кальмара ADM, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADM: -0.35
BG: -0.58
Коэффициент Мартина ADM, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADM: -1.11
BG: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа ADM на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BG равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADM и BG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
-0.87
ADM
BG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADM и BG

Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности BG в 3.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
4.17%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%
BG
Bunge Limited
3.36%3.48%2.55%2.31%2.20%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ADM и BG

Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и BG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.05%
-30.80%
ADM
BG

Волатильность

Сравнение волатильности ADM и BG

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 12.48%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.35%
12.48%
ADM
BG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADM и BG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию