PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAT с ADM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT с ADM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WEAT (Teucrium Wheat Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while ADM (Archer-Daniels-Midland Company) is a stock. Over the past 10 years, WEAT returned -6.84%/yr vs 9.99%/yr for ADM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WEAT и ADM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 48.38%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: -6.84% против 9.99% соответственно.

WEAT

1 день
-2.07%
1 месяц
-6.32%
С начала года
13.52%
6 месяцев
8.73%
1 год
-0.35%
3 года*
-10.48%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
-6.84%

ADM

1 день
2.00%
1 месяц
11.01%
С начала года
48.38%
6 месяцев
42.65%
1 год
83.50%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.09%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и ADM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT
Teucrium Wheat Fund		13.52%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		48.38%18.24%-27.52%-20.42%39.98%37.33%12.44%17.10%5.28%-9.48%

Correlation

The correlation between WEAT and ADM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Wheat Fund

Archer-Daniels-Midland Company

Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с CANEWEAT с SOYBWEAT с UNGWEAT с ANDE
Часто сравнивают с ADM:
ADM с BGADM с CTVAADM с GISADM с HSYADM с ACGLADM с SCHDADM с GCBC

Доходность на риск

WEAT vs. ADM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
ADM
Ранг доходности на риск ADM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c ADM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEATADMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
3.12

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
3.99

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.48

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

6.57

-6.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

18.32

-18.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEAT vs. ADM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ADM равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и ADM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEATADMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

3.12

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.25

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.37

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.26

-0.68

Просадки

Сравнение просадок WEAT и ADM

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и ADM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEATADMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-68.01%

-16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-12.79%

-5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

-49.22%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

-54.14%

-13.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-54.14%

-13.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.12%

-3.80%

-78.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.12%

-21.60%

-41.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

4.57%

+6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и ADM

Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEATADMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

7.97%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

19.05%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

26.97%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.51%

28.21%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

26.94%

-0.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и ADM

WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		2.45%3.55%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEAT and ADM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEAT has higher volatility (10.00%) compared to ADM (7.97%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs ADM's -68.01%.

ADM currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и ADM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор