PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAT с ADM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEAT с ADM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).

WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WEAT и ADM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEAT и ADM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT
Teucrium Wheat Fund		14.32%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		26.83%18.24%-27.52%-20.42%39.98%37.33%12.44%17.10%5.28%-9.48%

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 14.32%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: -6.59% против 10.32% соответственно.

WEAT

1 день
-3.14%
1 месяц
3.82%
С начала года
14.32%
6 месяцев
10.56%
1 год
-3.26%
3 года*
-13.52%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
-6.59%

ADM

1 день
-0.44%
1 месяц
3.96%
С начала года
26.83%
6 месяцев
24.10%
1 год
55.41%
3 года*
0.09%
5 лет*
7.62%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Wheat Fund

Archer-Daniels-Midland Company

Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с CANEWEAT с DBAWEAT с SOYBWEAT с UNGWEAT с SPY
Часто сравнивают с ADM:
ADM с BGADM с CTVAADM с GISADM с HSYADM с ACGLADM с SCHDADM с GCBC

Доходность на риск

WEAT vs. ADM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ADM
Ранг доходности на риск ADM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c ADM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEATADMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

1.97

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

2.63

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

4.21

-4.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

12.06

-12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEAT vs. ADM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа ADM равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и ADM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEATADMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.97

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.27

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

0.38

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.25

-0.67

Корреляция

Корреляция между WEAT и ADM составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и ADM

WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEAT
Teucrium Wheat Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		2.83%3.55%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%

Просадки

Сравнение просадок WEAT и ADM

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и ADM.

Загрузка...

Показатели просадок

WEATADMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-68.01%

-16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-12.88%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

-54.14%

-13.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-54.14%

-13.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.99%

-17.77%

-64.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.91%

-21.63%

-41.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

4.65%

+6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и ADM

Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеют волатильность 9.33% и 9.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEATADMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

9.51%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

19.49%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

28.32%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.49%

27.92%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

26.90%

-0.16%