Сравнение DBA с WEAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Teucrium Wheat Fund (WEAT).
DBA и WEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBA и WEAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBA и WEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 6.19% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 14.32% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 14.32%. За последние 10 лет акции DBA превзошли акции WEAT по среднегодовой доходности: 4.40% против -6.59% соответственно.
DBA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 4.40%
WEAT
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- -6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBA и WEAT
DBA берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.
Доходность на риск
DBA vs. WEAT — Ранг доходности на риск
DBA
WEAT
Сравнение DBA c WEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBA | WEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | -0.16 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | -0.10 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.14 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | -0.22 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBA | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.16 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | -0.17 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | -0.25 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.42 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между DBA и WEAT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и WEAT
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.37% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBA и WEAT
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и WEAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBA | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -84.32% | +16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -17.85% | +9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -67.83% | +51.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -67.83% | +26.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.24% | -81.99% | +56.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.26% | -62.91% | +21.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 11.29% | -7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и WEAT
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 2.75%, в то время как у Teucrium Wheat Fund (WEAT) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBA | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 9.33% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 14.83% | -8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 20.24% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 30.49% | -16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 26.74% | -13.61% |