Сравнение NBCM с HGER
NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both Commodities funds. NBCM is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past 3 years, NBCM returned 18.47%/yr vs 20.87%/yr for HGER. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NBCM charges 0.66%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности NBCM и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBCM показывает доходность 29.86%, что значительно выше, чем у HGER с доходностью 27.03%.
NBCM
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 29.86%
- 6 месяцев
- 29.49%
- 1 год
- 44.53%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 27.03%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 39.42%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBCM и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 29.86% | 17.45% | 6.55% | -6.41% | 5.23% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 27.03% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 5.80% |
Correlation
The correlation between NBCM and HGER is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between NBCM and HGER has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCM vs. HGER — Ранг доходности на риск
NBCM
HGER
Сравнение NBCM c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBCM | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 4.90 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.60 | 16.29 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBCM | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.35 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.89 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок NBCM и HGER
Максимальная просадка NBCM за все время составила -12.84%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCM | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.84% | -23.31% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -8.09% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | -8.84% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -5.80% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -7.65% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.43% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCM и HGER
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что NBCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCM | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.06% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 14.55% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 16.90% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 17.61% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 17.61% | -2.67% |
Сравнение комиссий NBCM и HGER
NBCM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCM и HGER
Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности HGER в 5.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.58% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.51% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
NBCM and HGER have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBCM has higher volatility (4.96%) compared to HGER (4.06%). In terms of maximum drawdown, NBCM dropped -12.84% vs HGER's -23.31%.
On 3-year performance, HGER leads with 20.87% vs 18.47% for NBCM. On fees, NBCM is cheaper at 0.66% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HGER has performed better with a 20.87% return vs 18.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBCM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
NBCM has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 5.58% for HGER.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and Harbor. Their fees differ too: 0.66% for NBCM and 0.68% for HGER.
NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBCM и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор