PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBCM с PDBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBCM с PDBC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).

NBCM и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NBCM - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 авг. 2012 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBCM или PDBC.

Корреляция

Корреляция между NBCM и PDBC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NBCM и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.38%
-5.95%
NBCM
PDBC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBCM:

0.27

PDBC:

-0.35

Коэф-т Сортино

NBCM:

0.48

PDBC:

-0.39

Коэф-т Омега

NBCM:

1.06

PDBC:

0.95

Коэф-т Кальмара

NBCM:

0.34

PDBC:

-0.20

Коэф-т Мартина

NBCM:

0.72

PDBC:

-0.93

Индекс Язвы

NBCM:

5.36%

PDBC:

5.87%

Дневная вол-ть

NBCM:

14.15%

PDBC:

15.67%

Макс. просадка

NBCM:

-12.85%

PDBC:

-49.52%

Текущая просадка

NBCM:

-3.78%

PDBC:

-23.22%

Доходность по периодам

С начала года, NBCM показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью -1.00%.

NBCM

С начала года

5.19%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

4.79%

1 год

3.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PDBC

С начала года

-1.00%

1 месяц

-4.81%

6 месяцев

-2.31%

1 год

-5.93%

5 лет

16.88%

10 лет

2.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NBCM и PDBC

NBCM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF
График комиссии NBCM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NBCM: 0.66%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
График комиссии PDBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PDBC: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBCM и PDBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBCM
Ранг риск-скорректированной доходности NBCM, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBCM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг риск-скорректированной доходности PDBC, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBCM c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NBCM, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NBCM: 0.27
PDBC: -0.35
Коэффициент Сортино NBCM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NBCM: 0.48
PDBC: -0.39
Коэффициент Омега NBCM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NBCM: 1.06
PDBC: 0.95
Коэффициент Кальмара NBCM, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NBCM: 0.34
PDBC: -0.33
Коэффициент Мартина NBCM, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NBCM: 0.72
PDBC: -0.93

Показатель коэффициента Шарпа NBCM на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа PDBC равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBCM и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
-0.35
NBCM
PDBC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBCM и PDBC

Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности PDBC в 4.47%

TTM202420232022202120202019201820172016
NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF		4.96%5.22%4.37%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		4.47%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок NBCM и PDBC

Максимальная просадка NBCM за все время составила -12.85%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.78%
-11.55%
NBCM
PDBC

Волатильность

Сравнение волатильности NBCM и PDBC

Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеют волатильность 8.20% и 8.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.20%
8.23%
NBCM
PDBC