Сравнение NBCM с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
NBCM и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NBCM - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 авг. 2012 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NBCM и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBCM и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 23.89% | 17.45% | 6.55% | -6.41% | 5.23% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.06% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | -0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, NBCM показывает доходность 23.89%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%.
NBCM
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 11.18%
- С начала года
- 23.89%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBCM и PDBC
NBCM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
NBCM vs. PDBC — Ранг доходности на риск
NBCM
PDBC
Сравнение NBCM c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBCM | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.62 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.19 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.74 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 6.73 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBCM | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.62 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.21 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между NBCM и PDBC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCM и PDBC
Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности PDBC в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.83% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок NBCM и PDBC
Максимальная просадка NBCM за все время составила -12.84%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBCM | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.84% | -49.52% | +36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -11.07% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -2.29% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -23.53% | +19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 4.50% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCM и PDBC
Текущая волатильность для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) составляет 7.35%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что NBCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBCM | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 8.36% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 13.95% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 18.73% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 18.92% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 17.69% | -2.78% |