Сравнение PIT с USCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и United States Commodity Index Fund (USCI).
PIT и USCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PIT и USCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIT и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 35.92% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 2.74% |
USCI United States Commodity Index Fund | 22.25% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 35.92%, что значительно выше, чем у USCI с доходностью 22.25%.
PIT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 35.92%
- 6 месяцев
- 42.54%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIT и USCI
PIT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Доходность на риск
PIT vs. USCI — Ранг доходности на риск
PIT
USCI
Сравнение PIT c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIT | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.63 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 2.13 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 2.63 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | 8.94 | +7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIT | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.63 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.28 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между PIT и USCI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и USCI
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.56% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIT и USCI
Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и USCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIT | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -66.41% | +54.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -12.01% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.15% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -29.82% | +25.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.53% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и USCI
VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что PIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIT | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 6.97% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 13.85% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 18.38% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 18.42% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 15.78% | +1.26% |