Сравнение PIT с USCI
PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both Commodities funds. PIT is actively managed, while USCI is passively managed. Over the past 3 years, PIT returned 20.15%/yr vs 20.39%/yr for USCI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PIT charges 0.55%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности PIT и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 37.93%, что значительно выше, чем у USCI с доходностью 29.58%.
PIT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 7.53%
- 6 месяцев
- 30.76%
- С начала года
- 37.93%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.72%
USCI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 8.28%
- 6 месяцев
- 25.23%
- С начала года
- 29.58%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 20.10%
- 10 лет*
- 9.17%
- Всё время*
- 4.48%
Сравнение доходности по годам PIT и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 37.93% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
USCI United States Commodity Index Fund | 29.58% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 0.90% |
Correlation
The correlation between PIT and USCI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between PIT and USCI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIT vs. USCI — Ранг доходности на риск
PIT
USCI
Сравнение PIT c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIT | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.07 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 9.68 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIT и USCI
Максимальная просадка PIT за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIT | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -66.41% | +49.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -11.19% | -6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.20% | -12.01% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -2.06% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -29.33% | +25.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 3.55% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и USCI
VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что PIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIT | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 5.20% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 14.35% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.08% | 17.07% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 18.40% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 15.89% | +1.73% |
Сравнение комиссий PIT и USCI
PIT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и USCI
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.46% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PIT and USCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PIT has higher volatility (6.24%) compared to USCI (5.20%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -17.20% vs USCI's -66.41%.
On 3-year performance, USCI leads with 20.39% vs 20.15% for PIT. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USCI has performed better with a 20.39% return vs 20.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
PIT has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.00% for USCI.
They also come from different issuers: VanEck and United States Commodity Funds. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 1.03% for USCI.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIT и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор