PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PIT с USCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PIT и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIT показывает доходность 37.93%, что значительно выше, чем у USCI с доходностью 29.58%.


PIT

1 день
0.72%
1 месяц
7.53%
6 месяцев
30.76%
С начала года
37.93%
1 год
49.68%
3 года*
20.15%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
16.72%

USCI

1 день
0.68%
1 месяц
8.28%
6 месяцев
25.23%
С начала года
29.58%
1 год
34.23%
3 года*
20.39%
5 лет*
20.10%
10 лет*
9.17%
Всё время*
4.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIT и USCI


2026 (YTD)2025202420232022
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF
37.93%21.63%6.77%-4.54%1.67%
USCI
United States Commodity Index Fund
29.58%17.63%17.24%-0.00%0.90%

Correlation

The correlation between PIT and USCI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.88

The correlation between PIT and USCI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Commodity Strategy ETF

United States Commodity Index Fund

Доходность на риск

PIT vs. USCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PIT
Ранг доходности на риск PIT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 7474
Ранг коэф-та Мартина

USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIT c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PITUSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.07

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

9.68

+0.19

PIT vs. USCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIT на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCI равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIT и USCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIT и USCI

Максимальная просадка PIT за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и USCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PITUSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-66.41%

+49.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-11.19%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-12.01%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-2.06%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-29.33%

+25.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

3.55%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PIT и USCI

VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что PIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PITUSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

5.20%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

14.35%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

17.07%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

18.40%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

15.89%

+1.73%

Сравнение комиссий PIT и USCI

PIT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PIT и USCI

Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF
6.46%8.92%3.59%6.44%
USCI
United States Commodity Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, PIT and USCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PIT has higher volatility (6.24%) compared to USCI (5.20%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -17.20% vs USCI's -66.41%.

On 3-year performance, USCI leads with 20.39% vs 20.15% for PIT. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USCI has performed better with a 20.39% return vs 20.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.

PIT has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.00% for USCI.

They also come from different issuers: VanEck and United States Commodity Funds. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 1.03% for USCI.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIT и USCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор