Сравнение NBCM с DBC
NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both Commodities funds. NBCM is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past 3 years, NBCM returned 14.61%/yr vs 11.38%/yr for DBC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NBCM charges 0.66%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности NBCM и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBCM показывает доходность 25.53%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 30.32%.
NBCM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 20.37%
- С начала года
- 25.53%
- 1 год
- 34.74%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.43%
DBC
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 25.82%
- С начала года
- 30.32%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 9.00%
- Всё время*
- 1.99%
Сравнение доходности по годам NBCM и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 25.53% | 17.45% | 6.55% | -6.41% | 5.39% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 30.32% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | -0.33% |
Correlation
The correlation between NBCM and DBC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between NBCM and DBC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCM vs. DBC — Ранг доходности на риск
NBCM
DBC
Сравнение NBCM c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBCM | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.05 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 6.93 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBCM и DBC
Максимальная просадка NBCM за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCM | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -76.36% | +61.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -16.54% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -16.54% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -24.61% | +16.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -46.11% | +41.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 4.88% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCM и DBC
Текущая волатильность для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) составляет 4.91%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что NBCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCM | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 6.08% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 16.76% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 18.96% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 19.21% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 17.81% | -2.83% |
Сравнение комиссий NBCM и DBC
NBCM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCM и DBC
Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности DBC в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.55% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.74% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, NBCM and DBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DBC has higher volatility (6.08%) compared to NBCM (4.91%). In terms of maximum drawdown, NBCM dropped -14.78% vs DBC's -76.36%.
On 3-year performance, NBCM leads with 14.61% vs 11.38% for DBC. On fees, NBCM is cheaper at 0.66% per year. On volatility, NBCM has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NBCM has performed better with a 14.61% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBCM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
NBCM has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 2.55% for DBC.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and Invesco. Their fees differ too: 0.66% for NBCM and 0.85% for DBC.
NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBCM и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор