Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) показал доход в 24.94% с начала года и 38.09% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 10 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении HGER закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 4 мар. 2022 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -10.6%.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: годовая альфа составляет 15.78%, бета — 0.16, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 11.02.2022.

• Этот ETF участвовал в 44.03% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -9.07%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.16 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия HGER составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

HGER имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF показал максимальную просадку в 23.31%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 578 торговых сессий.

Текущая просадка Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF составляет 0.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.