- ISIN
- US41151J5056
- CUSIP
- 41151J505
- Эмитент
- Harbor
- Дата выпуска
- 9 февр. 2022 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) прибавил 18.5% с начала года. Текущая цена акции HGER — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) показал доход в 18.53% с начала года и 26.94% за последние 12 месяцев.
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность HGER по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HGER закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 4 мар. 2022 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.78% | 5.79% | 9.58% | 5.10% | -3.04% | -6.90% | 18.53% | ||||||
| 2025 | 4.67% | -0.75% | 4.58% | -2.66% | 0.81% | 2.92% | 1.13% | 1.53% | 3.45% | 2.40% | 1.48% | -0.86% | 20.08% |
| 2024 | 0.71% | -0.32% | 5.35% | 1.80% | 0.21% | -0.42% | -1.36% | -0.77% | 2.66% | 1.08% | -1.31% | 1.45% | 9.25% |
| 2023 | 4.22% | -5.43% | 2.01% | -1.81% | -4.70% | 2.73% | 7.66% | -0.26% | 0.44% | -0.81% | -0.46% | -0.95% | 1.93% |
| 2022 | 3.56% | 9.07% | 2.41% | 1.97% | -6.02% | -2.09% | -2.75% | -5.72% | 4.02% | 4.68% | 1.20% | 9.66% |
Метрики бенчмарка
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF has an annualized alpha of 13.13%, beta of 0.16, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 10, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (39.44%) than losses (3.03%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.13%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 39.44%
- Участие в снижении
- 3.03%
Комиссия
Комиссия HGER составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HGER имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGER | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.46 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 10.92 | -1.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.76 | $1.76 | $0.73 | $1.52 | $0.14 |
Дивидендный доход | 5.98% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $1.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.52 |
| 2022 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF показал максимальную просадку в 23.31%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 578 торговых сессий.
Текущая просадка Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF составляет 12.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -23.31%сент. 2022 г. | 6mo 21d | 2y 3mo | 2y 10moмарт 2022 г. - янв. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.10%июнь 2026 г. | 1mo 11d | — | 1mo 12dмай 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -8.84%апр. 2025 г. | 5d | 2mo 4d | 2mo 9dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.09%февр. 2026 г. | 3d | 25d | 28dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.64%март 2026 г. | 10d | 10d | 20dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| HGER | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -56.78% | +33.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -9.10% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.10% | -18.90% | +6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -3.21% | -8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -10.71% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.04% | +0.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HGER
Добавьте Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HGER