Сравнение XLE с ADM
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while ADM (Archer-Daniels-Midland Company) is a stock. Over the past 10 years, XLE returned 9.80%/yr vs 10.16%/yr for ADM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLE и ADM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 31.38%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 51.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLE имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции ADM немного впереди с 10.16%.
XLE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 8.53%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 31.38%
- 1 год
- 39.01%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.77%
ADM
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 14.07%
- 6 месяцев
- 33.30%
- С начала года
- 51.13%
- 1 год
- 62.47%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 10.16%
- Всё время*
- 8.04%
Сравнение доходности по годам XLE и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 31.38% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 51.13% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Correlation
The correlation between XLE and ADM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.43 |
The correlation between XLE and ADM shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLE vs. ADM — Ранг доходности на риск
XLE
ADM
Сравнение XLE c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLE | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 4.91 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 12.34 | -5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLE и ADM
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, примерно равная максимальной просадке ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и ADM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLE | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -68.01% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -12.79% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -49.22% | +29.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -54.14% | +28.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -54.14% | -12.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -2.02% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -21.57% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 5.08% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и ADM
State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеют волатильность 5.95% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLE | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 6.26% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 18.74% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 26.73% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 28.31% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.59% | 26.90% | +2.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и ADM
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности ADM в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.40% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.62% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
XLE and ADM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADM has higher volatility (6.26%) compared to XLE (5.95%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs ADM's -68.01%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLE и ADM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор