PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HGER с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGER с XOM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) is Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock. Over the past 3 years, HGER returned 19.08%/yr vs 16.44%/yr for XOM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HGER и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 24.95%.

HGER

1 день
0.06%
1 месяц
6.65%
6 месяцев
24.03%
С начала года
28.53%
1 год
37.92%
3 года*
19.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.35%

XOM

1 день
0.68%
1 месяц
7.66%
6 месяцев
15.76%
С начала года
24.95%
1 год
42.05%
3 года*
16.44%
5 лет*
25.29%
10 лет*
9.31%
Всё время*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGER и XOM

2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		28.53%20.08%9.25%1.93%9.66%
XOM
Exxon Mobil Corporation		24.95%15.98%11.26%-6.26%43.57%

Correlation

The correlation between HGER and XOM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.50

The correlation between HGER and XOM has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с DJPHGER с VOO
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

HGER vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HGERXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.71

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.26

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.10

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

5.40

+4.28

HGER vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOM равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HGER и XOM

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGERXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-62.40%

+39.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-20.11%

+6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.04%

-20.11%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-12.89%

+8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-10.22%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

7.80%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и XOM

Текущая волатильность для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) составляет 6.11%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что HGER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGERXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.32%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

20.53%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

24.77%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

26.68%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

28.29%

-10.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и XOM

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности XOM в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.51%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.75%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Часто задаваемые вопросы

HGER and XOM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (7.32%) compared to HGER (6.11%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs XOM's -62.40%.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGER и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор