Сравнение BG с XOM
BG (Bunge Limited) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. BG operates in Farm Products (Consumer Defensive), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, BG returned 10.09%/yr vs 9.31%/yr for XOM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 36.86%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 24.95%. За последние 10 лет акции BG превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 10.09% против 9.31% соответственно.
BG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 66.46%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 10.67%
XOM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.66%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 24.95%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 25.29%
- 10 лет*
- 9.31%
- Всё время*
- 11.57%
Сравнение доходности по годам BG и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 36.86% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 24.95% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between BG and XOM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2001 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
BG:
$23.38B
XOM:
$614.94B
BG:
$3.89
XOM:
$5.96
BG:
30.99
XOM:
24.91
BG:
0.26
XOM:
1.93
BG:
1.36
XOM:
2.44
BG:
$80.55B
XOM:
$326.01B
BG:
$3.58B
XOM:
$83.11B
BG:
$2.19B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. XOM — Ранг доходности на риск
BG
XOM
Сравнение BG c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BG | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.10 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 5.40 | +5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BG и XOM
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -62.40% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -20.11% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -20.11% | -18.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -20.51% | -20.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -61.01% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -12.89% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -10.22% | -18.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 7.80% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и XOM
Bunge Limited (BG) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что BG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 7.32% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 20.53% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 24.77% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 26.68% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.07% | 28.29% | +2.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и XOM
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности XOM в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.34% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.75% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и XOM
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
BG and XOM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (8.81%) compared to XOM (7.32%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs XOM's -62.40%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор