PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с DBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLE с DBC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).

XLE и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLE и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLE и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		28.26%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 32.76%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью 28.26%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 11.23% против 10.02% соответственно.

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%

DBC

1 день
-0.93%
1 месяц
11.12%
С начала года
28.26%
6 месяцев
31.82%
1 год
31.70%
3 года*
11.34%
5 лет*
14.31%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с BCDDBC с USCI

Сравнение комиссий XLE и DBC

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLE vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.70

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.28

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.89

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

7.43

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.70

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.76

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.10

+0.21

Корреляция

Корреляция между XLE и DBC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и DBC

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности DBC в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.59%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLE и DBC

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и DBC.

Загрузка...

Показатели просадок

XLEDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-76.36%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-10.99%

-7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-27.34%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-41.71%

-25.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-25.80%

+20.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-46.42%

+28.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

4.27%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и DBC

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 6.45%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLEDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

8.30%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

13.96%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

18.75%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.09%

18.97%

+7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.50%

17.72%

+11.78%