PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CERY с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CERY с COMT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both Commodities funds - CERY tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index while COMT tracks the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, CERY returned 27.40% vs 25.27% for COMT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CERY charges 0.28%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности CERY и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CERY показывает доходность 18.11%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 23.88%.

CERY

1 день
-1.20%
1 месяц
-9.49%
С начала года
18.11%
6 месяцев
16.37%
1 год
27.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-0.93%
1 месяц
-11.91%
С начала года
23.88%
6 месяцев
22.75%
1 год
25.27%
3 года*
12.01%
5 лет*
10.76%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CERY и COMT

2026 (YTD)20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		18.11%15.68%3.80%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		23.88%6.07%5.53%

Correlation

The correlation between CERY and COMT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.88

The correlation between CERY and COMT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с CERY:
CERY с PDBCCERY с HGERCERY с BCICERY с HARDCERY с FTGCCERY с RAAXCERY с DBC
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

CERY vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CERY c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CERYCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.20

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.71

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.63

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

6.99

+3.03

CERY vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CERY на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа COMT равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CERY и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CERY и COMT

Максимальная просадка CERY за все время составила -12.44%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CERYCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.44%

-51.89%

+39.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-15.58%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-15.58%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-24.00%

+21.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.65%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CERY и COMT

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) составляет 3.64%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что CERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CERYCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

5.02%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

19.24%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

21.45%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

21.13%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

18.86%

-4.12%

Сравнение комиссий CERY и COMT

CERY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CERY и COMT

Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности COMT в 6.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.23%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		6.25%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Часто задаваемые вопросы

CERY and COMT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.02%) compared to CERY (3.64%). In terms of maximum drawdown, CERY dropped -12.44% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, CERY leads with 27.40% vs 25.27% for COMT. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CERY has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CERY has performed better with a 27.40% return vs 25.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 4.23% for CERY.

CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.28% for CERY and 0.48% for COMT.

CERY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CERY и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор