PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CERY с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CERY с COMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).

CERY и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CERY и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CERY и COMT

2026 (YTD)20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		22.00%15.68%3.92%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		33.92%6.07%5.28%

Доходность по периодам

С начала года, CERY показывает доходность 22.00%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%.

CERY

1 день
-1.16%
1 месяц
5.37%
С начала года
22.00%
6 месяцев
27.31%
1 год
31.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-1.39%
1 месяц
14.65%
С начала года
33.92%
6 месяцев
34.16%
1 год
35.63%
3 года*
13.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с CERY:
CERY с HGERCERY с PDBCCERY с BCICERY с HARDCERY с IAUCERY с RAAXCERY с GC=F
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Сравнение комиссий CERY и COMT

CERY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

CERY vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CERY c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CERYCOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.80

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.42

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

3.03

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

8.60

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CERY vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CERY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CERY и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CERYCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.80

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.19

+1.71

Корреляция

Корреляция между CERY и COMT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CERY и COMT

Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности COMT в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.09%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.78%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок CERY и COMT

Максимальная просадка CERY за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и COMT.

Загрузка...

Показатели просадок

CERYCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-51.89%

+41.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-11.84%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.83%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-24.38%

+22.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.17%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CERY и COMT

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) составляет 6.64%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что CERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CERYCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

10.34%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

15.28%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

19.87%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

20.53%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

18.69%

-4.04%