Сравнение PIT с NBCM
PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PIT returned 20.15%/yr vs 14.61%/yr for NBCM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PIT charges 0.55%/yr vs 0.66%/yr for NBCM.
Доходность
Сравнение доходности PIT и NBCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 37.93%, что значительно выше, чем у NBCM с доходностью 25.53%.
PIT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 7.53%
- 6 месяцев
- 30.76%
- С начала года
- 37.93%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.72%
NBCM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 20.37%
- С начала года
- 25.53%
- 1 год
- 34.74%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам PIT и NBCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 37.93% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 25.53% | 17.45% | 6.55% | -6.41% | 1.68% |
Correlation
The correlation between PIT and NBCM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between PIT and NBCM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIT vs. NBCM — Ранг доходности на риск
PIT
NBCM
Сравнение PIT c NBCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIT | NBCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.36 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 7.66 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIT и NBCM
Максимальная просадка PIT за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки NBCM в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и NBCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIT | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -14.78% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -14.78% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.20% | -14.78% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -7.66% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -4.38% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 4.55% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и NBCM
VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что PIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIT | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 4.91% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 15.40% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.08% | 18.00% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 14.98% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 14.98% | +2.64% |
Сравнение комиссий PIT и NBCM
PIT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NBCM в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и NBCM
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности NBCM в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.74% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.46% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PIT and NBCM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PIT has higher volatility (6.24%) compared to NBCM (4.91%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -17.20% vs NBCM's -14.78%.
On 3-year performance, PIT leads with 20.15% vs 14.61% for NBCM. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, NBCM has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 20.15% return vs 14.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.66% for NBCM.
NBCM has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 6.46% for PIT.
They also come from different issuers: VanEck and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 0.66% for NBCM.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIT и NBCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор