PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGER с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGER с DBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both Commodities funds - HGER tracks the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net while DBC tracks the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, HGER returned 21.26%/yr vs 15.09%/yr for DBC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HGER charges 0.68%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности HGER и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 28.12%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%.

HGER

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.72%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.93%
1 год
41.90%
3 года*
21.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGER и DBC

2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		28.12%20.08%9.25%1.93%9.77%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		35.47%8.10%2.18%-6.19%8.81%

Correlation

The correlation between HGER and DBC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.89

The correlation between HGER and DBC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HGER и DBC

Секторы
HGER
DBC

Сырьевые материалы

102.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

91.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

HGER
102.4%
DBC

-

Коммуникационные услуги

HGER

-

DBC

-

Потребительский циклический сектор

HGER

-

DBC

-

Потребительский защитный сектор

HGER

-

DBC

-

Энергетика

HGER

-

DBC

-

Финансовые услуги

HGER

-

DBC
91.5%

Здравоохранение

HGER

-

DBC

-

Промышленность

HGER

-

DBC

-

Недвижимость

HGER

-

DBC

-

Технологии

HGER

-

DBC

-

Коммунальные услуги

HGER

-

DBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJPHGER с VOO
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

HGER vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGERDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.47

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.16

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

6.54

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.52

13.91

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGER vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGERDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.12

+0.78

Просадки

Сравнение просадок HGER и DBC

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGERDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-76.36%

+53.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-7.05%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-13.82%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-21.64%

+16.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-46.22%

+38.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.31%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и DBC

Текущая волатильность для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) составляет 4.02%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что HGER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGERDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

6.45%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

15.75%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

18.68%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

19.18%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

17.81%

-0.19%

Сравнение комиссий HGER и DBC

HGER берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и DBC

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности DBC в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.53%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HGER and DBC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.45%) compared to HGER (4.02%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs DBC's -76.36%.

On 3-year performance, HGER leads with 21.26% vs 15.09% for DBC. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 21.26% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

HGER has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 2.46% for DBC.

HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: Harbor and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.85% for DBC.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGER и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор