Сравнение HGER с DBC
HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both Commodities funds - HGER tracks the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net while DBC tracks the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, HGER returned 18.45%/yr vs 9.99%/yr for DBC. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. HGER charges 0.68%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности HGER и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HGER показывает доходность 28.57%, а DBC немного ниже – 27.37%.
HGER
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 4.69%
- 6 месяцев
- 18.98%
- С начала года
- 28.57%
- 1 год
- 40.40%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.20%
DBC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- 17.73%
- С начала года
- 27.37%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 1.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.84M | $30.72M | $31.47M | |
| $47.44M | $63.85M | $44.51M |
Сравнение доходности по годам HGER и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 28.57% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.66% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.37% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 8.24% |
Correlation
The correlation between HGER and DBC is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between HGER and DBC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGER vs. DBC — Ранг доходности на риск
HGER
DBC
Сравнение HGER c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGER | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.12 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 6.91 | +3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGER и DBC
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGER | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -76.36% | +53.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -16.54% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.04% | -16.54% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -26.32% | +21.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -46.06% | +38.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 5.07% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и DBC
Текущая волатильность для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) составляет 5.55%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что HGER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGER | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 7.61% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | 16.61% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 19.70% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 19.33% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 17.89% | -0.21% |
Сравнение комиссий HGER и DBC
HGER берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и DBC
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.51% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HGER and DBC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (7.61%) compared to HGER (5.55%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs DBC's -76.36%.
On 3-year performance, HGER leads with 18.45% vs 9.99% for DBC. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HGER has performed better with a 18.45% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
HGER has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 2.61% for DBC.
HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: Harbor and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.85% for DBC.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGER и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор