PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HGER с DBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HGER и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGER и DBC


2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
25.22%20.08%9.25%1.93%9.77%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
28.26%8.10%2.18%-6.19%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 25.22%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 28.26%.


HGER

1 день
0.23%
1 месяц
6.26%
С начала года
25.22%
6 месяцев
29.21%
1 год
37.94%
3 года*
18.53%
5 лет*
10 лет*

DBC

1 день
-0.93%
1 месяц
11.12%
С начала года
28.26%
6 месяцев
31.82%
1 год
31.70%
3 года*
11.34%
5 лет*
14.31%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Сравнение комиссий HGER и DBC

HGER берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.


Доходность на риск

HGER vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9494
Ранг коэф-та Мартина

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HGERDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.70

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.28

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

2.89

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.38

7.43

+7.95

HGER vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HGERDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.70

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.10

+0.79

Корреляция

Корреляция между HGER и DBC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и DBC

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности DBC в 2.59%


TTM20252024202320222021202020192018
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
5.66%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.59%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%

Просадки

Сравнение просадок HGER и DBC

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и DBC.


Загрузка...

Показатели просадок


HGERDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-76.36%

+53.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-10.99%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-25.80%

+25.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-46.42%

+38.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.27%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и DBC

Текущая волатильность для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) составляет 7.23%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что HGER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HGERDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

8.30%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

13.96%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

18.75%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

18.97%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

17.72%

+0.06%