PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HGER с DBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HGER и DBC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HGER с DBC

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).

HGER и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HGER или DBC.

Доходность

Сравнение доходности HGER и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HGER:

0.52

DBC:

-0.37

Коэф-т Сортино

HGER:

0.61

DBC:

-0.62

Коэф-т Омега

HGER:

1.07

DBC:

0.93

Коэф-т Кальмара

HGER:

0.48

DBC:

-0.16

Коэф-т Мартина

HGER:

1.67

DBC:

-1.39

Индекс Язвы

HGER:

2.98%

DBC:

5.86%

Дневная вол-ть

HGER:

13.75%

DBC:

15.99%

Макс. просадка

HGER:

-23.31%

DBC:

-76.36%

Текущая просадка

HGER:

-2.78%

DBC:

-47.74%

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью -2.34%.

HGER

С начала года

6.62%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

8.16%

1 год

7.97%

3 года

3.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DBC

С начала года

-2.34%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

-0.66%

1 год

-5.48%

3 года

-6.93%

5 лет

14.53%

10 лет

2.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Сравнение комиссий HGER и DBC

HGER берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HGER и DBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг риск-скорректированной доходности HGER, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HGER, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг риск-скорректированной доходности DBC, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HGER c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа DBC равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и DBC

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности DBC в 5.34%

TTM2024202320222021202020192018
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		3.08%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		5.34%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%

Просадки

Сравнение просадок HGER и DBC

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и DBC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и DBC

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеют волатильность 3.81% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...