PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NTR с CF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NTR и CF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.79%
12.55%
NTR
CF

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность -16.43%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 12.73%.


NTR

С начала года

-16.43%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

-22.30%

1 год

-15.97%

5 лет (среднегодовая)

3.10%

10 лет (среднегодовая)

N/A

CF

С начала года

12.73%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

12.58%

1 год

15.70%

5 лет (среднегодовая)

17.05%

10 лет (среднегодовая)

7.63%

Фундаментальные показатели


NTRCF
Рыночная капитализация$23.21B$15.21B
EPS$1.48$6.31
Цена/прибыль31.7513.85
PEG коэффициент1.1547.91
Общая выручка (12 мес.)$25.67B$5.98B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.35B$2.03B
EBITDA (12 мес.)$3.19B$2.74B

Основные характеристики


NTRCF
Коэф-т Шарпа-0.620.44
Коэф-т Сортино-0.790.79
Коэф-т Омега0.911.10
Коэф-т Кальмара-0.290.30
Коэф-т Мартина-1.261.42
Индекс Язвы13.41%8.39%
Дневная вол-ть27.50%27.05%
Макс. просадка-57.51%-76.73%
Текущая просадка-56.70%-22.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между NTR и CF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NTR c CF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTR, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.620.44
Коэффициент Сортино NTR, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.790.79
Коэффициент Омега NTR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.10
Коэффициент Кальмара NTR, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.290.30
Коэффициент Мартина NTR, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.261.42
NTR
CF

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа CF равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и CF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.62
0.44
NTR
CF

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и CF

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности CF в 2.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NTR
Nutrien Ltd.
4.71%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CF
CF Industries Holdings, Inc.
2.29%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%0.94%

Просадки

Сравнение просадок NTR и CF

Максимальная просадка NTR за все время составила -57.51%, что меньше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и CF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-56.70%
-22.41%
NTR
CF

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и CF

Nutrien Ltd. (NTR) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с CF Industries Holdings, Inc. (CF) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что NTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.89%
7.10%
NTR
CF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и CF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию