Сравнение NTR с CF
NTR (Nutrien Ltd.) and CF (CF Industries Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Agricultural Inputs industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, NTR returned 4.93%/yr vs 18.55%/yr for CF. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NTR и CF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTR показывает доходность 12.29%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 52.19%.
NTR
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 16.39%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- —
CF
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- 52.19%
- 6 месяцев
- 48.44%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 18.28%
Сравнение доходности по годам NTR и CF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 12.29% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -11.36% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 52.19% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 3.67% |
Correlation
The correlation between NTR and CF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г. | 0.68 |
The correlation between NTR and CF has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NTR:
$33.14B
CF:
$18.01B
NTR:
$4.93
CF:
$11.08
NTR:
13.96
CF:
10.53
NTR:
0.21
CF:
0.17
NTR:
1.20
CF:
2.50
NTR:
1.31
CF:
2.18
NTR:
$27.76B
CF:
$7.41B
NTR:
$8.66B
CF:
$2.99B
NTR:
$6.33B
CF:
$2.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTR vs. CF — Ранг доходности на риск
NTR
CF
Сравнение NTR c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTR | CF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.17 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 2.09 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTR | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.49 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.47 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок NTR и CF
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и CF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTR | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -76.73% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -24.87% | +6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.82% | -29.16% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.80% | -48.36% | -9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.13% | -14.92% | -15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -24.94% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 13.92% | -6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и CF
Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 11.01%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTR | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 15.00% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.52% | 35.09% | -9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.53% | 41.88% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 38.16% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 40.41% | -6.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и CF
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности CF в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.72% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.18% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTR и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTR и CF
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
Часто задаваемые вопросы
NTR and CF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CF has higher volatility (15.00%) compared to NTR (11.01%). In terms of maximum drawdown, NTR dropped -57.80% vs CF's -76.73%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTR и CF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор