PortfoliosLab logo
Сравнение NTR с CF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NTR и CF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NTR и CF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.69%
118.62%
NTR
CF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTR:

0.29

CF:

0.08

Коэф-т Сортино

NTR:

0.62

CF:

0.31

Коэф-т Омега

NTR:

1.07

CF:

1.04

Коэф-т Кальмара

NTR:

0.14

CF:

0.06

Коэф-т Мартина

NTR:

0.51

CF:

0.22

Индекс Язвы

NTR:

16.00%

CF:

11.00%

Дневная вол-ть

NTR:

27.97%

CF:

31.99%

Макс. просадка

NTR:

-58.18%

CF:

-76.73%

Текущая просадка

NTR:

-47.47%

CF:

-29.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTR:

$26.30B

CF:

$13.06B

EPS

NTR:

$1.36

CF:

$6.74

Коэффициент P/E

NTR:

39.47

CF:

11.64

Коэффициент PEG

NTR:

1.13

CF:

0.67

Коэффициент P/S

NTR:

1.05

CF:

2.20

Коэффициент P/B

NTR:

1.06

CF:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

NTR:

$20.37B

CF:

$4.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTR:

$6.23B

CF:

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

NTR:

$3.24B

CF:

$2.18B

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у CF с доходностью -7.46%.


NTR

С начала года

22.11%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

15.52%

1 год

8.60%

5 лет

13.29%

10 лет

N/A

CF

С начала года

-7.46%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

-4.53%

1 год

0.61%

5 лет

26.00%

10 лет

6.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTR и CF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NTR
Ранг риск-скорректированной доходности NTR, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

CF
Ранг риск-скорректированной доходности CF, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTR c CF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NTR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NTR: 0.29
CF: 0.08
Коэффициент Сортино NTR, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NTR: 0.62
CF: 0.31
Коэффициент Омега NTR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NTR: 1.07
CF: 1.04
Коэффициент Кальмара NTR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NTR: 0.14
CF: 0.06
Коэффициент Мартина NTR, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NTR: 0.51
CF: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа CF равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и CF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.08
NTR
CF

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и CF

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности CF в 2.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTR
Nutrien Ltd.
4.01%4.83%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
CF
CF Industries Holdings, Inc.
2.55%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%

Просадки

Сравнение просадок NTR и CF

Максимальная просадка NTR за все время составила -58.18%, что меньше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и CF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.47%
-29.89%
NTR
CF

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и CF

Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 10.67%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.67%
12.22%
NTR
CF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и CF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию