PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTGC с WEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGC с WEAT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and WEAT (Teucrium Wheat Fund) are both exchange-traded funds - FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust, while WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT). FTGC is actively managed, while WEAT is passively managed. Over the past 10 years, FTGC returned 7.95%/yr vs -4.62%/yr for WEAT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FTGC charges 0.95%/yr vs 1.91%/yr for WEAT.

Доходность

Сравнение доходности FTGC и WEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 26.97%, что значительно выше, чем у WEAT с доходностью 25.14%. За последние 10 лет акции FTGC превзошли акции WEAT по среднегодовой доходности: 7.95% против -4.62% соответственно.

FTGC

1 день
0.19%
1 месяц
5.36%
6 месяцев
22.85%
С начала года
26.97%
1 год
34.87%
3 года*
14.80%
5 лет*
13.38%
10 лет*
7.95%
Всё время*
3.30%

WEAT

1 день
-1.03%
1 месяц
8.94%
6 месяцев
22.74%
С начала года
25.14%
1 год
10.58%
3 года*
-10.10%
5 лет*
-6.46%
10 лет*
-4.62%
Всё время*
-10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGC и WEAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		26.97%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		25.14%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%

Correlation

The correlation between FTGC and WEAT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г.

0.35

The correlation between FTGC and WEAT shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Teucrium Wheat Fund

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с FLLA
Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с SOYBWEAT с CANEWEAT с UNGWEAT с ANDE

Доходность на риск

FTGC vs. WEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c WEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTGCWEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.48

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
0.92

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.10

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

0.74

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

1.42

+7.92

FTGC vs. WEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа WEAT равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и WEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTGC и WEAT

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и WEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGCWEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-84.32%

+24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-14.44%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-46.27%

+33.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-67.83%

+45.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-67.83%

+31.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-80.29%

+75.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.23%

-63.26%

+36.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

7.47%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и WEAT

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 4.53%, в то время как у Teucrium Wheat Fund (WEAT) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGCWEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

7.40%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

19.23%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

22.22%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

30.29%

-14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

26.81%

-12.09%

Сравнение комиссий FTGC и WEAT

FTGC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и WEAT

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.26%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTGC and WEAT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEAT has higher volatility (7.40%) compared to FTGC (4.53%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs WEAT's -84.32%.

On 10-year performance, FTGC leads with 7.95% vs -4.62% for WEAT. On fees, FTGC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTGC has performed better with a 7.95% return vs -4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTGC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

FTGC has the higher dividend yield at 15.26%, compared with 0.00% for WEAT.

FTGC is categorized as Commodities, while WEAT is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: First Trust and Teucrium. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 1.91% for WEAT.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGC и WEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор