Сравнение SOYB с XLE
SOYB (Teucrium Soybean Fund) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOYB returned 3.18%/yr vs 9.80%/yr for XLE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SOYB charges 1.88%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности SOYB и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOYB показывает доходность 18.39%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 31.38%. За последние 10 лет акции SOYB уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 3.18% против 9.80% соответственно.
SOYB
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 6.63%
- 6 месяцев
- 17.74%
- С начала года
- 18.39%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- -3.49%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.18%
- Всё время*
- 0.36%
XLE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 8.53%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 31.38%
- 1 год
- 39.01%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам SOYB и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 18.39% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 22.99% | -2.16% | -9.51% | -6.38% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 31.38% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between SOYB and XLE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.19 |
The correlation between SOYB and XLE shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOYB vs. XLE — Ранг доходности на риск
SOYB
XLE
Сравнение SOYB c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOYB | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.62 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 6.99 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOYB и XLE
Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOYB | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | -71.26% | +17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -14.98% | +6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | -20.14% | -10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -26.04% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -66.81% | +32.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -6.72% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -17.95% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 5.60% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и XLE
Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 4.78%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOYB | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.95% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 16.52% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 20.98% | -7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 25.82% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 29.59% | -12.85% |
Сравнение комиссий SOYB и XLE
SOYB берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYB и XLE
SOYB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.62% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
SOYB and XLE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLE has higher volatility (5.95%) compared to SOYB (4.78%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs XLE's -71.26%.
On 10-year performance, XLE leads with 9.80% vs 3.18% for SOYB. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.80% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.
XLE has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.00% for SOYB.
SOYB is categorized as Agricultural Commodities, while XLE is Energy Equities. SOYB tracks Teucrium Soybean Fund Benchmark, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Teucrium and State Street. Their fees differ too: 1.88% for SOYB and 0.08% for XLE.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOYB и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор