Сравнение PDBC с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
PDBC и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBC или DBC.
Корреляция
Корреляция между PDBC и DBC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и DBC
Основные характеристики
PDBC:
0.63
DBC:
0.63
PDBC:
0.98
DBC:
0.99
PDBC:
1.11
DBC:
1.12
PDBC:
0.32
DBC:
0.18
PDBC:
1.66
DBC:
1.74
PDBC:
5.26%
DBC:
5.15%
PDBC:
13.85%
DBC:
14.20%
PDBC:
-49.52%
DBC:
-76.36%
PDBC:
-17.79%
DBC:
-43.28%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDBC показывает доходность 6.00%, а DBC немного ниже – 5.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDBC имеют среднегодовую доходность 3.74%, а акции DBC немного впереди с 3.81%.
PDBC
6.00%
1.70%
7.18%
7.98%
11.26%
3.74%
DBC
5.99%
1.43%
7.23%
8.20%
11.28%
3.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и DBC
PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PDBC и DBC
PDBC
DBC
Сравнение PDBC c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и DBC
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности DBC в 4.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.18% | 4.43% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.92% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и DBC
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и DBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеют волатильность 3.76% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.