Сравнение PDBC с DBC
PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both Commodities funds from Invesco. PDBC is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past 10 years, PDBC returned 8.61%/yr vs 8.90%/yr for DBC. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDBC показывает доходность 28.15%, а DBC немного ниже – 27.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDBC имеют среднегодовую доходность 8.61%, а акции DBC немного впереди с 8.90%.
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
DBC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- 17.73%
- С начала года
- 27.37%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 1.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.84M | $30.72M | $31.47M | |
| $121.86M | $152.61M | $122.20M |
Сравнение доходности по годам PDBC и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.37% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between PDBC and DBC is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.96 |
The correlation between PDBC and DBC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBC vs. DBC — Ранг доходности на риск
PDBC
DBC
Сравнение PDBC c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBC | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.12 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 6.91 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBC и DBC
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBC | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -76.36% | +26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -16.54% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -16.54% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -27.34% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -41.71% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -26.32% | +16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.02% | -46.06% | +23.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 5.07% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и DBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеют волатильность 7.58% и 7.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBC | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 7.61% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 16.61% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 19.70% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 19.33% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 17.89% | -0.04% |
Сравнение комиссий PDBC и DBC
PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и DBC
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PDBC and DBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DBC has higher volatility (7.61%) compared to PDBC (7.58%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs DBC's -76.36%.
On 10-year performance, DBC leads with 8.90% vs 8.61% for PDBC. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBC has performed better with a 8.90% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
PDBC has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.61% for DBC.
Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.85% for DBC.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBC и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор