PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDBC с DBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBC с DBC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).

PDBC и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBC или DBC.

Корреляция

Корреляция между PDBC и DBC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PDBC и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDBC:

-0.26

DBC:

-0.18

Коэф-т Сортино

PDBC:

-0.21

DBC:

-0.11

Коэф-т Омега

PDBC:

0.98

DBC:

0.99

Коэф-т Кальмара

PDBC:

-0.13

DBC:

-0.05

Коэф-т Мартина

PDBC:

-0.57

DBC:

-0.41

Индекс Язвы

PDBC:

6.22%

DBC:

6.03%

Дневная вол-ть

PDBC:

15.89%

DBC:

16.14%

Макс. просадка

PDBC:

-49.52%

DBC:

-76.36%

Текущая просадка

PDBC:

-22.33%

DBC:

-45.96%

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции PDBC уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 2.82% против 2.97% соответственно.

PDBC

С начала года

0.15%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

2.25%

1 год

-4.03%

5 лет

16.39%

10 лет

2.82%

DBC

С начала года

0.98%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

3.28%

1 год

-2.93%

5 лет

16.77%

10 лет

2.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PDBC и DBC

PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDBC и DBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг риск-скорректированной доходности PDBC, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг риск-скорректированной доходности DBC, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDBC c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и DBC

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности DBC в 5.17%

TTM202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		4.42%4.43%4.21%13.04%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.50%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		5.17%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBC и DBC

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и DBC

Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 4.12%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...