PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDBC с DBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDBC и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBC и DBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
30.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
28.26%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 30.72%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью 28.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDBC имеют среднегодовую доходность 9.86%, а акции DBC немного впереди с 10.02%.


PDBC

1 день
-1.03%
1 месяц
16.09%
С начала года
30.72%
6 месяцев
33.97%
1 год
32.00%
3 года*
11.28%
5 лет*
14.29%
10 лет*
9.86%

DBC

1 день
-0.93%
1 месяц
11.12%
С начала года
28.26%
6 месяцев
31.82%
1 год
31.70%
3 года*
11.34%
5 лет*
14.31%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Сравнение комиссий PDBC и DBC

PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.


Доходность на риск

PDBC vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7676
Ранг коэф-та Мартина

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDBCDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.70

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.28

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

2.89

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

7.43

+0.05

PDBC vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDBCDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.10

+0.11

Корреляция

Корреляция между PDBC и DBC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и DBC

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности DBC в 2.59%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.94%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.59%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBC и DBC

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и DBC.


Загрузка...

Показатели просадок


PDBCDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-76.36%

+26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-10.99%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-27.34%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-41.71%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-25.80%

+24.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.53%

-46.42%

+22.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

4.27%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и DBC

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеют волатильность 8.15% и 8.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDBCDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

8.30%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

13.96%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

18.75%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

18.97%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.72%

-0.03%