Сравнение PDBC с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
PDBC и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBC и DBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBC и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 28.26% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 30.72%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью 28.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDBC имеют среднегодовую доходность 9.86%, а акции DBC немного впереди с 10.02%.
PDBC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 9.86%
DBC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 31.82%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и DBC
PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Доходность на риск
PDBC vs. DBC — Ранг доходности на риск
PDBC
DBC
Сравнение PDBC c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBC | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.70 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.28 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.89 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 7.43 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBC | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.10 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PDBC и DBC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и DBC
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности DBC в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.94% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.59% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и DBC
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и DBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBC | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -76.36% | +26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -10.99% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -27.34% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -41.71% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -25.80% | +24.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.53% | -46.42% | +22.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.27% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и DBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеют волатильность 8.15% и 8.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBC | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 8.30% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 13.96% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 18.75% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 18.97% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 17.72% | -0.03% |