Сравнение PDBC с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
PDBC и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBC или DBC.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и DBC
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 1.59%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции PDBC – 1.13% и акции DBC – 1.13%.
PDBC
1.50%
0.22%
-6.38%
-3.17%
9.04%
1.13%
DBC
1.59%
0.27%
-6.00%
-3.13%
9.01%
1.13%
Основные характеристики
| PDBC | DBC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | -0.13 |
| Коэф-т Сортино | -0.11 | -0.09 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | -0.08 | -0.04 |
| Коэф-т Мартина | -0.41 | -0.37 |
| Индекс Язвы | 5.18% | 5.15% |
| Дневная вол-ть | 14.21% | 14.45% |
| Макс. просадка | -49.52% | -76.36% |
| Текущая просадка | -22.89% | -46.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и DBC
PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Корреляция
Корреляция между PDBC и DBC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDBC c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и DBC
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности DBC в 4.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.15% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.86% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и DBC
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и DBC
Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 5.07%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.