Сравнение SOYB с NBCM
SOYB (Teucrium Soybean Fund) and NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while NBCM is a Commodities fund actively managed by Neuberger Berman. SOYB is passively managed, while NBCM is actively managed. Over the past 3 years, SOYB returned -3.49%/yr vs 14.61%/yr for NBCM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SOYB charges 1.88%/yr vs 0.66%/yr for NBCM.
Доходность
Сравнение доходности SOYB и NBCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOYB показывает доходность 18.39%, что значительно ниже, чем у NBCM с доходностью 25.53%.
SOYB
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 6.63%
- 6 месяцев
- 17.74%
- С начала года
- 18.39%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- -3.49%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.18%
- Всё время*
- 0.36%
NBCM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 20.37%
- С начала года
- 25.53%
- 1 год
- 34.74%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам SOYB и NBCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 18.39% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 7.10% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 25.53% | 17.45% | 6.55% | -6.41% | 5.39% |
Correlation
The correlation between SOYB and NBCM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOYB vs. NBCM — Ранг доходности на риск
SOYB
NBCM
Сравнение SOYB c NBCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOYB | NBCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.36 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 7.66 | -2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOYB и NBCM
Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что больше максимальной просадки NBCM в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и NBCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOYB | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | -14.78% | -38.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -14.78% | +6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | -14.78% | -16.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -7.66% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -4.38% | -21.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 4.55% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и NBCM
Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) имеют волатильность 4.78% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOYB | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 4.91% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 15.40% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 18.00% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 14.98% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 14.98% | +1.76% |
Сравнение комиссий SOYB и NBCM
SOYB берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии NBCM в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYB и NBCM
SOYB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.74% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOYB and NBCM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBCM has higher volatility (4.91%) compared to SOYB (4.78%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs NBCM's -14.78%.
On 3-year performance, NBCM leads with 14.61% vs -3.49% for SOYB. On fees, NBCM is cheaper at 0.66% per year. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NBCM has performed better with a 14.61% return vs -3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBCM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.
NBCM has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 0.00% for SOYB.
SOYB is categorized as Agricultural Commodities, while NBCM is Commodities. They also come from different issuers: Teucrium and Neuberger Berman. Their fees differ too: 1.88% for SOYB and 0.66% for NBCM.
NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOYB и NBCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор