Сравнение GSG с SOYB
GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and SOYB (Teucrium Soybean Fund) are both exchange-traded funds - GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index, while SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSG returned 8.16%/yr vs 3.18%/yr for SOYB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GSG charges 0.75%/yr vs 1.88%/yr for SOYB.
Доходность
Сравнение доходности GSG и SOYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 37.16%, что значительно выше, чем у SOYB с доходностью 18.39%. За последние 10 лет акции GSG превзошли акции SOYB по среднегодовой доходности: 8.16% против 3.18% соответственно.
GSG
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 7.11%
- 6 месяцев
- 32.84%
- С начала года
- 37.16%
- 1 год
- 39.28%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 8.16%
- Всё время*
- -2.20%
SOYB
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 6.63%
- 6 месяцев
- 17.74%
- С начала года
- 18.39%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- -3.49%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.18%
- Всё время*
- 0.36%
Сравнение доходности по годам GSG и SOYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 37.16% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 18.39% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 22.99% | -2.16% | -9.51% | -6.38% |
Correlation
The correlation between GSG and SOYB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.31 |
The correlation between GSG and SOYB shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSG vs. SOYB — Ранг доходности на риск
GSG
SOYB
Сравнение GSG c SOYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSG | SOYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.03 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 5.32 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSG и SOYB
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и SOYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSG | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -53.76% | -35.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -8.78% | -10.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -31.01% | +12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -31.01% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | -33.93% | -23.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.59% | -11.70% | -46.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.68% | -25.67% | -38.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 3.36% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и SOYB
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Teucrium Soybean Fund (SOYB) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSG | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 4.78% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.56% | 9.55% | +12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 12.99% | +10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.74% | 17.12% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 16.74% | +5.27% |
Сравнение комиссий GSG и SOYB
GSG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SOYB в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и SOYB
Ни GSG, ни SOYB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GSG and SOYB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.03%) compared to SOYB (4.78%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs SOYB's -53.76%.
On 10-year performance, GSG leads with 8.16% vs 3.18% for SOYB. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GSG has performed better with a 8.16% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.
GSG and SOYB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GSG is categorized as Commodities, while SOYB is Agricultural Commodities. GSG tracks S&P GSCI Total Return Index, while SOYB tracks Teucrium Soybean Fund Benchmark. They also come from different issuers: iShares and Teucrium. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 1.88% for SOYB.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSG и SOYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор