Сравнение DBC с BG
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while BG (Bunge Limited) is a stock. Over the past 10 years, DBC returned 9.00%/yr vs 10.09%/yr for BG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBC и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 30.32%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 36.86%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям BG по среднегодовой доходности: 9.00% против 10.09% соответственно.
DBC
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 25.82%
- С начала года
- 30.32%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 9.00%
- Всё время*
- 1.99%
BG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 66.46%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам DBC и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 30.32% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
BG Bunge Limited | 36.86% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between DBC and BG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBC vs. BG — Ранг доходности на риск
DBC
BG
Сравнение DBC c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBC | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.31 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 11.12 | -4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBC и BG
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, примерно равная максимальной просадке BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBC | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -77.34% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -20.18% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -38.82% | +22.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -41.49% | +14.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | -60.49% | +18.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.61% | -8.31% | -16.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.11% | -28.82% | -17.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 6.00% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и BG
Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 6.08%, в то время как у Bunge Limited (BG) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBC | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 8.81% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 20.12% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 30.98% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 29.39% | -10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 31.07% | -13.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и BG
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности BG в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.34% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.55% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBC and BG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (8.81%) compared to DBC (6.08%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBC и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор