Сравнение CF с LNG
CF (CF Industries Holdings, Inc.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, CF returned 20.49%/yr vs 21.07%/yr for LNG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CF и LNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CF показывает доходность 61.28%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью 36.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CF имеют среднегодовую доходность 20.49%, а акции LNG немного впереди с 21.07%.
CF
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 20.05%
- 6 месяцев
- 43.79%
- С начала года
- 61.28%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 23.45%
- 10 лет*
- 20.49%
- Всё время*
- 21.17%
LNG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 16.70%
- 6 месяцев
- 28.82%
- С начала года
- 36.98%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 26.92%
- 10 лет*
- 21.07%
- Всё время*
- 12.88%
Сравнение доходности по годам CF и LNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 61.28% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 36.98% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 9.94% | 29.95% |
Correlation
The correlation between CF and LNG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г. | 0.33 |
The correlation between CF and LNG shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CF:
$18.99B
LNG:
$55.52B
CF:
$11.18
LNG:
$6.86
CF:
11.05
LNG:
38.64
CF:
0.18
LNG:
0.21
CF:
2.62
LNG:
2.81
CF:
2.31
LNG:
14.85
CF:
$7.41B
LNG:
$20.28B
CF:
$2.99B
LNG:
$5.52B
CF:
$2.60B
LNG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CF vs. LNG — Ранг доходности на риск
CF
LNG
Сравнение CF c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CF | LNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.40 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 0.75 | +2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CF и LNG
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и LNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CF | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.73% | -97.84% | +21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -24.09% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.16% | -24.87% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -24.87% | -23.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -57.53% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -10.56% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -43.06% | +18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 13.00% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CF и LNG
CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеют волатильность 8.25% и 8.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CF | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 8.07% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.39% | 22.62% | +12.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.72% | 26.90% | +14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | 30.33% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.08% | 32.29% | +7.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и LNG
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности LNG в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.62% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.82% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CF и LNG
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.
Часто задаваемые вопросы
CF and LNG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CF has higher volatility (8.25%) compared to LNG (8.07%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs LNG's -97.84%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CF и LNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор