Сравнение COMT с DBC
COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both Commodities funds - COMT tracks the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index while DBC tracks the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, COMT returned 7.70%/yr vs 7.62%/yr for DBC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. COMT charges 0.48%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности COMT и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 20.95%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью 18.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COMT имеют среднегодовую доходность 7.70%, а акции DBC немного отстают с 7.62%.
COMT
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 19.91%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 7.70%
DBC
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение доходности по годам COMT и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 20.95% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 18.29% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between COMT and DBC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.93 |
The correlation between COMT and DBC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMT vs. DBC — Ранг доходности на риск
COMT
DBC
Сравнение COMT c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMT | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.52 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 7.24 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMT и DBC
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMT | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -76.36% | +24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -16.54% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -16.54% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -27.34% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -41.71% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.57% | -31.57% | +14.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.00% | -46.17% | +22.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.47% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и DBC
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMT | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.01% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 16.39% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 18.54% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 19.24% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 17.81% | +1.06% |
Сравнение комиссий COMT и DBC
COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и DBC
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности DBC в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 6.40% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.81% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, COMT and DBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
COMT has higher volatility (5.32%) compared to DBC (5.01%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs DBC's -76.36%.
On 10-year performance, COMT leads with 7.70% vs 7.62% for DBC. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, COMT has performed better with a 7.70% return vs 7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
COMT has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 2.81% for DBC.
COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.85% for DBC.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMT и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор