Сравнение TIP с NBCM
TIP (iShares TIPS Bond ETF) and NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while NBCM is a Commodities fund actively managed by Neuberger Berman. TIP is passively managed, while NBCM is actively managed. Over the past 3 years, TIP returned 3.51%/yr vs 14.61%/yr for NBCM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TIP charges 0.18%/yr vs 0.66%/yr for NBCM.
Доходность
Сравнение доходности TIP и NBCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у NBCM с доходностью 25.53%.
TIP
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.37%
- Всё время*
- 3.48%
NBCM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 20.37%
- С начала года
- 25.53%
- 1 год
- 34.74%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам TIP и NBCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.93% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | 1.50% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 25.53% | 17.45% | 6.55% | -6.41% | 5.39% |
Correlation
The correlation between TIP and NBCM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIP vs. NBCM — Ранг доходности на риск
TIP
NBCM
Сравнение TIP c NBCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIP | NBCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.36 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 7.66 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIP и NBCM
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, примерно равная максимальной просадке NBCM в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и NBCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIP | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -14.78% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -14.78% | +12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.50% | -14.78% | +10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -7.66% | +6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -4.38% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 4.55% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и NBCM
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.06%, в то время как у Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIP | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 4.91% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 15.40% | -12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 18.00% | -14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 14.98% | -8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 14.98% | -9.25% |
Сравнение комиссий TIP и NBCM
TIP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NBCM в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и NBCM
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности NBCM в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.74% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 4.44% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TIP and NBCM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBCM has higher volatility (4.91%) compared to TIP (1.06%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs NBCM's -14.78%.
On 3-year performance, NBCM leads with 14.61% vs 3.51% for TIP. On fees, TIP is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TIP has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NBCM has performed better with a 14.61% return vs 3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.66% for NBCM.
NBCM has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 4.44% for TIP.
TIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while NBCM is Commodities. They also come from different issuers: iShares and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.18% for TIP and 0.66% for NBCM.
NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIP и NBCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор