Сравнение DBC с PIT
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. DBC is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, DBC returned 9.67%/yr vs 18.03%/yr for PIT. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DBC charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности DBC и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 18.29%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 22.64%.
DBC
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 7.62%
PIT
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -13.88%
- С начала года
- 22.64%
- 6 месяцев
- 20.86%
- 1 год
- 39.22%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBC и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 18.29% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 1.07% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 22.64% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between DBC and PIT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between DBC and PIT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBC vs. PIT — Ранг доходности на риск
DBC
PIT
Сравнение DBC c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBC | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.29 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 10.32 | -3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBC и PIT
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки PIT в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBC | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -17.20% | -59.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -17.20% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -17.20% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.57% | -17.20% | -14.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.17% | -4.10% | -42.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.81% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и PIT
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеют волатильность 5.01% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBC | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.04% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 19.56% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 21.68% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 17.54% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 17.54% | +0.27% |
Сравнение комиссий DBC и PIT
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и PIT
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности PIT в 7.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.81% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.27% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DBC and PIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PIT has higher volatility (5.04%) compared to DBC (5.01%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs PIT's -17.20%.
On 3-year performance, PIT leads with 18.03% vs 9.67% for DBC. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.03% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
PIT has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 2.81% for DBC.
They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBC и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор