PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco DB Agriculture Fund (DBA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS73936B4086
CUSIP46140H106
ЭмитентInvesco
Дата выпуска5 янв. 2007 г.
КатегорияAgricultural Commodities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексDBIQ Diversified Agriculture Index TR
Класс активаТоварные активы

Комиссия

Комиссия DBA составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии DBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: DBA с DBC, DBA с MOO, DBA с BCD, DBA с UUP, DBA с LAND, DBA с FALN, DBA с FTGC, DBA с DBB, DBA с SPY, DBA с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco DB Agriculture Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.52%
14.82%
DBA (Invesco DB Agriculture Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco DB Agriculture Fund показал доход в 22.81% с начала года и 20.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco DB Agriculture Fund составила 0.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года22.81%25.70%
1 месяц-0.39%3.51%
6 месяцев3.24%14.80%
1 год20.36%37.91%
5 лет (среднегодовая)11.04%14.18%
10 лет (среднегодовая)0.70%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DBA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.29%2.54%11.63%-0.48%1.99%-5.29%-0.25%4.80%4.86%-2.26%22.81%
20230.40%-0.20%1.19%2.54%-2.34%2.98%4.08%-0.87%-1.52%2.80%1.23%-2.65%7.64%
20222.23%3.67%4.54%0.87%-0.36%-7.32%-0.93%2.18%-2.96%-0.95%1.11%0.99%2.53%
20211.55%5.55%-2.08%8.62%1.03%0.22%0.11%2.57%-0.05%0.89%0.36%2.01%22.37%
2020-5.49%-2.56%-7.74%-2.70%-0.22%-1.13%5.00%3.95%-0.00%-1.29%6.94%3.73%-2.54%
2019-0.12%-2.84%0.18%-2.49%3.49%-0.30%-3.80%-6.02%5.87%0.50%1.32%4.15%-0.71%
20180.37%1.81%-1.88%2.34%-0.21%-6.14%-2.77%-2.68%-0.88%2.96%-0.69%-0.98%-8.74%
20172.15%-0.98%-2.08%-0.20%1.22%-0.65%0.40%-6.47%1.82%2.42%-1.85%-1.68%-6.06%
2016-3.01%-0.10%3.15%2.33%1.09%3.57%-6.71%-1.75%-1.24%2.70%-2.83%0.15%-3.11%
2015-7.03%-0.30%-4.03%0.68%-2.06%6.96%-8.09%-2.70%0.00%1.92%-3.62%0.49%-17.20%
20141.65%11.03%3.51%3.32%-5.33%-0.90%-2.37%-1.31%-3.44%0.43%-0.47%-2.55%2.64%
2013-0.14%-5.41%-1.89%1.24%-2.78%-2.31%-1.08%1.83%0.84%-0.95%-0.84%-2.38%-13.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DBA среди ETFs на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DBA, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBA, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DBA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DBA, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DBA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DBA, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DBA, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

Invesco DB Agriculture Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
2.97
DBA (Invesco DB Agriculture Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco DB Agriculture Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.96$0.96$0.10$0.00$0.00$0.26$0.18

Дивидендный доход

3.77%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DB Agriculture Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.96
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2018$0.18$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.85%
0
DBA (Invesco DB Agriculture Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco DB Agriculture Fund показал максимальную просадку в 67.97%, зарегистрированную 26 июн. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco DB Agriculture Fund составляет 34.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.97%27 февр. 2008 г.310626 июн. 2020 г.
-10.11%23 февр. 2007 г.5410 мая 2007 г.2414 июн. 2007 г.78
-9.06%19 июн. 2007 г.4216 авг. 2007 г.2420 сент. 2007 г.66
-8.56%18 янв. 2008 г.323 янв. 2008 г.84 февр. 2008 г.11
-7.25%28 сент. 2007 г.78 окт. 2007 г.216 нояб. 2007 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco DB Agriculture Fund составляет 4.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
3.92%
DBA (Invesco DB Agriculture Fund)
Benchmark (^GSPC)