- ISIN
- US46140H1068
- CUSIP
- 46140H106
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 5 янв. 2007 г.
- Категория
- Agricultural Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DBA
Invesco DB Agriculture Fund (DBA) прибавил 4.2% с начала года. Текущая цена акции DBA — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DBA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,690.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco DB Agriculture Fund (DBA) показал доход в 4.23% с начала года и 4.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DBA составила 3.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Invesco DB Agriculture Fund
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 3.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DBA по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2008 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DBA закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 12 янв. 2007 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 6 окт. 2008 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.55% | 1.40% | 5.00% | 2.60% | -2.78% | -2.39% | 4.23% | ||||||
| 2025 | 3.80% | -4.02% | -0.57% | 1.78% | -0.41% | -2.06% | -0.96% | 7.22% | -3.64% | -1.46% | 0.19% | 0.08% | -0.56% |
| 2024 | 4.29% | 2.54% | 11.63% | -0.48% | 1.99% | -5.29% | -0.25% | 4.80% | 4.86% | -2.26% | 4.94% | 3.43% | 33.45% |
| 2023 | 0.40% | -0.20% | 1.19% | 2.55% | -2.34% | 2.98% | 4.08% | -0.87% | -1.52% | 2.80% | 1.23% | -2.65% | 7.64% |
| 2022 | 2.23% | 3.67% | 4.54% | 0.87% | -0.36% | -7.32% | -0.93% | 2.18% | -2.96% | -0.95% | 1.11% | 0.99% | 2.53% |
| 2021 | 1.55% | 5.55% | -2.08% | 8.62% | 1.03% | 0.22% | 0.11% | 2.57% | -0.05% | 0.89% | 0.36% | 2.01% | 22.37% |
Метрики бенчмарка
Invesco DB Agriculture Fund has an annualized alpha of 0.22%, beta of 0.23, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2007.
- This ETF participated in 32.39% of S&P 500 Index downside but only 19.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.08 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.08 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.22%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 19.98%
- Участие в снижении
- 32.39%
Комиссия
Комиссия DBA составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DBA имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.46 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 10.92 | -9.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco DB Agriculture Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.91 | $1.08 | $0.96 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.18 |
Дивидендный доход | 3.43% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DB Agriculture Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco DB Agriculture Fund показал максимальную просадку в 67.97%, зарегистрированную 26 июн. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Invesco DB Agriculture Fund составляет 26.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -67.97%июнь 2020 г. | 12y 4mo | — | 18y 4moфевр. 2008 г. - сейчас |
Коррекция 2007 года2007 | -10.11%май 2007 г. | 2mo 16d | 1mo 6d | 3mo 22dфевр. 2007 г. - июнь 2007 г. |
Откат 2007 года2007 | -9.06%авг. 2007 г. | 1mo 28d | 1mo 5d | 3mo 3dиюнь 2007 г. - сент. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.56%янв. 2008 г. | 5d | 12d | 17dянв. 2008 г. - февр. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -7.25%окт. 2007 г. | 10d | 29d | 1mo 9dсент. 2007 г. - нояб. 2007 г. |
Показатели просадок
| DBA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -56.78% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -9.10% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -18.90% | +6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -25.43% | +9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -33.92% | -5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.62% | -3.21% | -23.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.06% | -10.71% | -30.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.04% | +1.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DBA
Добавьте Invesco DB Agriculture Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DBA