PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco DB Agriculture Fund (DBA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73936B4086

CUSIP

46140H106

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

5 янв. 2007 г.

Категория

Agricultural Commodities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

DBIQ Diversified Agriculture Index TR

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия DBA составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии DBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DBA с DBC DBA с MOO DBA с BCD DBA с UUP DBA с LAND DBA с FALN DBA с FTGC DBA с DBB DBA с SPY DBA с SCHD
Популярные сравнения:
DBA с DBC DBA с MOO DBA с BCD DBA с UUP DBA с LAND DBA с FALN DBA с FTGC DBA с DBB DBA с SPY DBA с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco DB Agriculture Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.99%
320.71%
DBA (Invesco DB Agriculture Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco DB Agriculture Fund показал доход в 33.08% с начала года и 32.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco DB Agriculture Fund составила 1.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


DBA

С начала года

33.08%

1 месяц

4.70%

6 месяцев

12.24%

1 год

32.76%

5 лет

12.15%

10 лет

1.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DBA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.29%2.54%11.63%-0.48%1.99%-5.29%-0.25%4.80%4.86%-2.26%4.94%33.08%
20230.40%-0.20%1.19%2.55%-2.34%2.98%4.08%-0.87%-1.52%2.80%1.23%-2.66%7.63%
20222.23%3.67%4.54%0.87%-0.36%-7.32%-0.93%2.18%-2.96%-0.95%1.11%0.99%2.52%
20211.55%5.55%-2.08%8.62%1.03%0.21%0.11%2.57%-0.05%0.89%0.36%2.01%22.37%
2020-5.50%-2.56%-7.74%-2.70%-0.22%-1.13%5.00%3.95%-0.00%-1.29%6.94%3.73%-2.54%
2019-0.12%-2.84%0.18%-2.49%3.49%-0.30%-3.80%-6.02%5.87%0.50%1.32%4.15%-0.71%
20180.37%1.81%-1.88%2.34%-0.21%-6.14%-2.77%-2.68%-0.88%2.96%-0.69%-0.98%-8.74%
20172.15%-0.98%-2.08%-0.20%1.22%-0.65%0.40%-6.47%1.82%2.42%-1.85%-1.68%-6.06%
2016-3.01%-0.10%3.15%2.33%1.09%3.57%-6.71%-1.75%-1.24%2.70%-2.83%0.15%-3.11%
2015-7.03%-0.30%-4.03%0.68%-2.06%6.96%-8.09%-2.70%0.00%1.92%-3.62%0.49%-17.20%
20141.65%11.03%3.51%3.32%-5.33%-0.90%-2.37%-1.31%-3.44%0.43%-0.47%-2.54%2.64%
2013-0.14%-5.41%-1.89%1.24%-2.78%-2.31%-1.08%1.83%0.84%-0.95%-0.84%-2.38%-13.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DBA составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DBA, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBA, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.912.10
Коэффициент Сортино DBA, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.542.80
Коэффициент Омега DBA, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.39
Коэффициент Кальмара DBA, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.693.09
Коэффициент Мартина DBA, с текущим значением в 5.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.8713.49
DBA
^GSPC

Invesco DB Agriculture Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.91
2.10
DBA (Invesco DB Agriculture Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco DB Agriculture Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.00$0.96$0.10$0.00$0.00$0.26$0.18

Дивидендный доход

0.00%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DB Agriculture Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.96
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2018$0.18$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-29.40%
-2.62%
DBA (Invesco DB Agriculture Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco DB Agriculture Fund показал максимальную просадку в 67.97%, зарегистрированную 26 июн. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco DB Agriculture Fund составляет 29.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.97%27 февр. 2008 г.310626 июн. 2020 г.
-10.11%23 февр. 2007 г.5410 мая 2007 г.2515 июн. 2007 г.79
-9.06%19 июн. 2007 г.4216 авг. 2007 г.2420 сент. 2007 г.66
-8.56%18 янв. 2008 г.323 янв. 2008 г.84 февр. 2008 г.11
-7.25%28 сент. 2007 г.78 окт. 2007 г.216 нояб. 2007 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco DB Agriculture Fund составляет 3.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.47%
3.79%
DBA (Invesco DB Agriculture Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab