- ISIN
- US46140H1068
- CUSIP
- 46140H106
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 5 янв. 2007 г.
- Категория
- Agricultural Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DBA
Invesco DB Agriculture Fund (DBA) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции DBA — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DBA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,702.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco DB Agriculture Fund (DBA) показал доход в 8.11% с начала года и 10.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DBA составила 4.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Invesco DB Agriculture Fund
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 3.49%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 8.11%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 4.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DBA по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2008 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DBA закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 12 янв. 2007 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 6 окт. 2008 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.55% | 1.40% | 5.00% | 2.60% | -2.78% | -2.13% | 3.45% | 8.11% | |||||
| 2025 | 3.80% | -4.02% | -0.57% | 1.78% | -0.41% | -2.06% | -0.96% | 7.22% | -3.64% | -1.46% | 0.19% | 0.08% | -0.56% |
| 2024 | 4.29% | 2.54% | 11.63% | -0.48% | 1.99% | -5.29% | -0.25% | 4.80% | 4.86% | -2.26% | 4.94% | 3.43% | 33.45% |
| 2023 | 0.40% | -0.20% | 1.19% | 2.55% | -2.34% | 2.98% | 4.08% | -0.87% | -1.52% | 2.80% | 1.23% | -2.65% | 7.64% |
| 2022 | 2.23% | 3.67% | 4.54% | 0.87% | -0.36% | -7.32% | -0.93% | 2.18% | -2.96% | -0.95% | 1.11% | 0.99% | 2.53% |
| 2021 | 1.55% | 5.55% | -2.08% | 8.62% | 1.03% | 0.22% | 0.11% | 2.57% | -0.05% | 0.89% | 0.36% | 2.01% | 22.37% |
Метрики бенчмарка
Invesco DB Agriculture Fund has an annualized alpha of 0.39%, beta of 0.23, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2007.
- This ETF participated in 32.44% of S&P 500 Index downside but only 20.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.08 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.08 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.39%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 20.59%
- Участие в снижении
- 32.44%
Комиссия
Комиссия DBA составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DBA имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.24 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 9.71 | -7.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco DB Agriculture Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.91 | $1.08 | $0.96 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.18 |
Дивидендный доход | 3.31% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DB Agriculture Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco DB Agriculture Fund показал максимальную просадку в 67.97%, зарегистрированную 26 июн. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Invesco DB Agriculture Fund составляет 23.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.97%июнь 2020 г. | 12y 4mo | — | 18y 4moфевр. 2008 г. - сейчас | — |
-10.11%май 2007 г. | 2mo 16d | 1mo 6d | 3mo 22dфевр. 2007 г. - июнь 2007 г. | — |
-9.06%авг. 2007 г. | 1mo 28d | 1mo 5d | 3mo 3dиюнь 2007 г. - сент. 2007 г. | — |
-8.56%янв. 2008 г. | 5d | 12d | 17dянв. 2008 г. - февр. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-7.25%окт. 2007 г. | 10d | 29d | 1mo 9dсент. 2007 г. - нояб. 2007 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| DBA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -56.78% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -9.10% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -18.90% | +6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -25.43% | +9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | -33.92% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.89% | -1.00% | -22.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.01% | -10.70% | -30.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.09% | +2.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DBA
Добавьте Invesco DB Agriculture Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DBA