Invesco DB Agriculture Fund (DBA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco DB Agriculture Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco DB Agriculture Fund (DBA) показал доход в 7.05% с начала года и 7.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DBA составила 4.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 5 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2008 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении DBA закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 12 янв. 2007 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 6 окт. 2008 г. с доходностью -7.7%.

Invesco DB Agriculture Fund: годовая альфа составляет 0.46%, бета — 0.24, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 08.01.2007.

• Этот ETF участвовал в 31.86% снижения S&P 500 Index, но только в 20.63% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.24 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.08 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия DBA составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.

DBA имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco DB Agriculture Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DB Agriculture Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco DB Agriculture Fund показал максимальную просадку в 67.97%, зарегистрированную 26 июн. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco DB Agriculture Fund составляет 24.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.