Сравнение CERY с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
CERY и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CERY и DBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CERY и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 22.00% | 15.68% | 3.92% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 28.26% | 8.10% | 4.46% |
Доходность по периодам
С начала года, CERY показывает доходность 22.00%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 28.26%.
CERY
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 27.31%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 31.82%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CERY и DBC
CERY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Доходность на риск
CERY vs. DBC — Ранг доходности на риск
CERY
DBC
Сравнение CERY c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CERY | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.70 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.28 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.89 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 7.43 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CERY | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.70 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.10 | +1.80 |
Корреляция
Корреляция между CERY и DBC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CERY и DBC
Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности DBC в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.09% | 4.99% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.59% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок CERY и DBC
Максимальная просадка CERY за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и DBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CERY | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.05% | -76.36% | +66.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -10.99% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -25.80% | +24.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -46.42% | +44.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 4.27% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CERY и DBC
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) составляет 6.64%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что CERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CERY | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 8.30% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 13.96% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 18.75% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 18.97% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 17.72% | -3.07% |