Сравнение CERY с TIP
CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) and TIP (iShares TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, CERY returned 34.46% vs 2.88% for TIP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CERY charges 0.28%/yr vs 0.18%/yr for TIP.
Доходность
Сравнение доходности CERY и TIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CERY показывает доходность 25.78%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 0.93%.
CERY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.51%
- 6 месяцев
- 19.61%
- С начала года
- 25.78%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.67%
TIP
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.37%
- Всё время*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам CERY и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 25.78% | 15.68% | 3.80% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.93% | 6.77% | -2.06% |
Correlation
The correlation between CERY and TIP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CERY vs. TIP — Ранг доходности на риск
CERY
TIP
Сравнение CERY c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CERY | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.14 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.46 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 4.12 | +4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CERY и TIP
Максимальная просадка CERY за все время составила -14.33%, примерно равная максимальной просадке TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и TIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CERY | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -14.57% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -1.98% | -12.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -0.92% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.42% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 0.70% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CERY и TIP
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что CERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CERY | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 1.06% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 2.55% | +11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 3.47% | +12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 6.20% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 5.73% | +9.14% |
Сравнение комиссий CERY и TIP
CERY берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии TIP в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CERY и TIP
Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности TIP в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.97% | 4.99% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 4.44% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
CERY and TIP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CERY has higher volatility (5.13%) compared to TIP (1.06%). In terms of maximum drawdown, CERY dropped -14.33% vs TIP's -14.57%.
On 1-year performance, CERY leads with 34.46% vs 2.88% for TIP. On fees, TIP is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TIP has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CERY has performed better with a 34.46% return vs 2.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for CERY.
TIP has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 3.97% for CERY.
CERY is categorized as Commodities, while TIP is Inflation-Protected Bonds. CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.28% for CERY and 0.18% for TIP.
CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CERY и TIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор