PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BG с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BG с XLE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BG (Bunge Limited) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, BG returned 10.09%/yr vs 9.80%/yr for XLE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BG и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bunge Limited (BG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BG показывает доходность 36.86%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 31.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BG имеют среднегодовую доходность 10.09%, а акции XLE немного отстают с 9.80%.

BG

1 день
1.12%
1 месяц
7.03%
6 месяцев
13.08%
С начала года
36.86%
1 год
66.46%
3 года*
7.82%
5 лет*
12.81%
10 лет*
10.09%
Всё время*
10.67%

XLE

1 день
0.45%
1 месяц
8.53%
6 месяцев
23.17%
С начала года
31.38%
1 год
39.01%
3 года*
14.81%
5 лет*
23.06%
10 лет*
9.80%
Всё время*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BG и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BG
Bunge Limited		36.86%18.56%-20.74%3.79%9.28%46.77%18.92%11.77%-17.99%-4.76%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		31.38%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between BG and XLE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2001 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bunge Limited

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с BG:
BG с ADMBG с AGCOBG с ANDEBG с LWBG с LNDBG с FMCBG с SPY
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

BG vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BG
Ранг доходности на риск BG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BG c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.87

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.45

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.62

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

6.99

+4.13

BG vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BG на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BG и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BG и XLE

Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.34%

-71.26%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.18%

-14.98%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-20.14%

-18.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.49%

-26.04%

-15.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.49%

-66.81%

+6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.31%

-6.72%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-17.95%

-10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

5.60%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BG и XLE

Bunge Limited (BG) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что BG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

5.95%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

16.52%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.98%

20.98%

+10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

25.82%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.07%

29.59%

+1.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BG и XLE

Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности XLE в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BG
Bunge Limited		2.34%3.12%3.48%2.55%2.31%2.76%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.62%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

BG and XLE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BG has higher volatility (8.81%) compared to XLE (5.95%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs XLE's -71.26%.

BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BG и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор