Сравнение CERY с DBA
CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) and DBA (Invesco DB Agriculture Fund) are both exchange-traded funds - CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past year, CERY returned 34.46% vs 11.53% for DBA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CERY charges 0.28%/yr vs 0.88%/yr for DBA.
Доходность
Сравнение доходности CERY и DBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CERY показывает доходность 25.78%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 9.80%.
CERY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.51%
- 6 месяцев
- 19.61%
- С начала года
- 25.78%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.67%
DBA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 9.80%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 4.63%
- Всё время*
- 1.55%
Сравнение доходности по годам CERY и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 25.78% | 15.68% | 3.80% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 9.80% | -0.56% | 13.85% |
Correlation
The correlation between CERY and DBA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CERY vs. DBA — Ранг доходности на риск
CERY
DBA
Сравнение CERY c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CERY | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.34 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 2.78 | +5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CERY и DBA
Максимальная просадка CERY за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и DBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CERY | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -67.97% | +53.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -8.67% | -5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -22.70% | +15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -41.00% | +38.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.15% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CERY и DBA
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что CERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CERY | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 4.33% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 7.65% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 10.91% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 13.84% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 13.04% | +1.83% |
Сравнение комиссий CERY и DBA
CERY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DBA в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CERY и DBA
Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности DBA в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.97% | 4.99% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.26% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
CERY and DBA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CERY has higher volatility (5.13%) compared to DBA (4.33%). In terms of maximum drawdown, CERY dropped -14.33% vs DBA's -67.97%.
On 1-year performance, CERY leads with 34.46% vs 11.53% for DBA. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DBA has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CERY has performed better with a 34.46% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.88% for DBA.
CERY has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.26% for DBA.
CERY is categorized as Commodities, while DBA is Agricultural Commodities. CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while DBA tracks DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for CERY and 0.88% for DBA.
CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CERY и DBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор