Сравнение CF с GLD
CF (CF Industries Holdings, Inc.) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, CF returned 20.49%/yr vs 11.27%/yr for GLD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CF и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CF показывает доходность 61.28%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -7.24%. За последние 10 лет акции CF превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 20.49% против 11.27% соответственно.
CF
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 20.05%
- 6 месяцев
- 43.79%
- С начала года
- 61.28%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 23.45%
- 10 лет*
- 20.49%
- Всё время*
- 21.17%
GLD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.04%
- 6 месяцев
- -12.74%
- С начала года
- -7.24%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 11.27%
- Всё время*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам CF и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 61.28% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.24% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between CF and GLD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г. | 0.11 |
The correlation between CF and GLD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CF vs. GLD — Ранг доходности на риск
CF
GLD
Сравнение CF c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CF | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.73 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 1.71 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CF и GLD
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CF | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.73% | -45.56% | -31.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -26.40% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.16% | -26.40% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -26.40% | -21.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -26.40% | -34.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -25.87% | +16.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -16.19% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 11.28% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CF и GLD
CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CF | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 6.38% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.39% | 24.20% | +11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.72% | 28.06% | +13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | 18.42% | +19.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.08% | 16.11% | +23.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и GLD
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.62% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CF and GLD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CF has higher volatility (8.25%) compared to GLD (6.38%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs GLD's -45.56%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CF и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор