PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMT с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COMT и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMT и FTGC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
33.92%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 33.92%, что значительно выше, чем у FTGC с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции COMT превзошли акции FTGC по среднегодовой доходности: 10.07% против 8.28% соответственно.


COMT

1 день
-1.39%
1 месяц
14.65%
С начала года
33.92%
6 месяцев
34.16%
1 год
35.63%
3 года*
13.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
10.07%

FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Commodities Select Strategy ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Сравнение комиссий COMT и FTGC

COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.


Доходность на риск

COMT vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7777
Ранг коэф-та Мартина

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMTFTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.95

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.56

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

3.18

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

10.15

-1.55

COMT vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGC равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMTFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.95

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.98

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.23

-0.04

Корреляция

Корреляция между COMT и FTGC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и FTGC

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности FTGC в 15.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.78%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COMT и FTGC

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и FTGC.


Загрузка...

Показатели просадок


COMTFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-59.47%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-10.36%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-22.64%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-35.91%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-0.77%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.38%

-27.78%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.25%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и FTGC

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COMTFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

6.70%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

12.89%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

16.73%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

15.95%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

14.69%

+4.00%