PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COMT с FTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMT с FTGC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).

COMT и FTGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMT или FTGC.

Корреляция

Корреляция между COMT и FTGC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COMT и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMT:

-0.16

FTGC:

0.38

Коэф-т Сортино

COMT:

-0.12

FTGC:

0.67

Коэф-т Омега

COMT:

0.99

FTGC:

1.08

Коэф-т Кальмара

COMT:

-0.10

FTGC:

0.31

Коэф-т Мартина

COMT:

-0.49

FTGC:

1.29

Индекс Язвы

COMT:

5.55%

FTGC:

4.34%

Дневная вол-ть

COMT:

16.58%

FTGC:

13.45%

Макс. просадка

COMT:

-51.89%

FTGC:

-59.47%

Текущая просадка

COMT:

-21.52%

FTGC:

-8.22%

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции COMT превзошли акции FTGC по среднегодовой доходности: 2.38% против 2.23% соответственно.

COMT

С начала года

-0.91%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

2.14%

1 год

-2.55%

5 лет

14.36%

10 лет

2.38%

FTGC

С начала года

3.08%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

6.60%

1 год

5.04%

5 лет

16.57%

10 лет

2.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COMT и FTGC

COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COMT и FTGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг риск-скорректированной доходности COMT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг риск-скорректированной доходности FTGC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTGC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COMT c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и FTGC

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности FTGC в 2.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		4.94%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		2.89%3.06%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COMT и FTGC

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и FTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и FTGC

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...