Сравнение COMT с FTGC
COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, COMT returned 9.09%/yr vs 7.77%/yr for FTGC. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. COMT charges 0.48%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.
Доходность
Сравнение доходности COMT и FTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 39.67%, что значительно выше, чем у FTGC с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции COMT превзошли акции FTGC по среднегодовой доходности: 9.09% против 7.77% соответственно.
COMT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 39.67%
- 6 месяцев
- 39.06%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 9.09%
FTGC
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 27.15%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 41.32%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение доходности по годам COMT и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 39.67% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 27.15% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
Correlation
The correlation between COMT and FTGC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г. | 0.80 |
The correlation between COMT and FTGC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMT vs. FTGC — Ранг доходности на риск
COMT
FTGC
Сравнение COMT c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMT | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.95 | 5.25 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | 17.39 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMT | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.66 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.24 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок COMT и FTGC
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMT | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -59.47% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -7.91% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -10.39% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -22.64% | -6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -35.91% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -4.65% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -27.42% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.38% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и FTGC
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMT | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 4.50% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.80% | 13.15% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 15.59% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 16.00% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 14.71% | +4.18% |
Сравнение комиссий COMT и FTGC
COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и FTGC
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности FTGC в 15.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.54% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.08% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COMT and FTGC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (7.37%) compared to FTGC (4.50%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs FTGC's -59.47%.
On 10-year performance, COMT leads with 9.09% vs 7.77% for FTGC. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, COMT has performed better with a 9.09% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 5.54% for COMT.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.95% for FTGC.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMT и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор