Сравнение COMT с FTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).
COMT и FTGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности COMT и FTGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMT и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 24.45% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 33.92%, что значительно выше, чем у FTGC с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции COMT превзошли акции FTGC по среднегодовой доходности: 10.07% против 8.28% соответственно.
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
FTGC
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 29.10%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и FTGC
COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Доходность на риск
COMT vs. FTGC — Ранг доходности на риск
COMT
FTGC
Сравнение COMT c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMT | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.95 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 2.56 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.18 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 10.15 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMT | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.95 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.98 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.23 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между COMT и FTGC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и FTGC
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности FTGC в 15.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.41% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и FTGC
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и FTGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMT | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -59.47% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -10.36% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -22.64% | -6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -35.91% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -0.77% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.38% | -27.78% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.25% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и FTGC
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMT | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 6.70% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 12.89% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 16.73% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 15.95% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 14.69% | +4.00% |