Сравнение BG с NBCM
BG (Bunge Limited) is a stock, while NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by Neuberger Berman. Over the past 3 years, BG returned 7.82%/yr vs 14.61%/yr for NBCM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и NBCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 36.86%, что значительно выше, чем у NBCM с доходностью 25.53%.
BG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 66.46%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 10.67%
NBCM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 20.37%
- С начала года
- 25.53%
- 1 год
- 34.74%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам BG и NBCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 36.86% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 10.57% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 25.53% | 17.45% | 6.55% | -6.41% | 5.39% |
Correlation
The correlation between BG and NBCM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. NBCM — Ранг доходности на риск
BG
NBCM
Сравнение BG c NBCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BG | NBCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.36 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 7.66 | +3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BG и NBCM
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки NBCM в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и NBCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -14.78% | -62.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -14.78% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -14.78% | -24.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -7.66% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -4.38% | -24.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 4.55% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и NBCM
Bunge Limited (BG) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что BG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 4.91% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 15.40% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 18.00% | +12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 14.98% | +14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.07% | 14.98% | +16.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и NBCM
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности NBCM в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.34% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.74% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BG and NBCM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (8.81%) compared to NBCM (4.91%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs NBCM's -14.78%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и NBCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор