Сравнение TIP с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
TIP и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIP или DBC.
Основные характеристики
| TIP | DBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.71% | 5.94% |
| Дох-ть за 1 год | -0.33% | 5.37% |
| Дох-ть за 3 года | -1.75% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.14% | 9.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.79% | -0.29% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 0.42 |
| Дневная вол-ть | 5.91% | 13.84% |
| Макс. просадка | -14.56% | -76.36% |
| Current Drawdown | -10.04% | -44.52% |
Корреляция
Корреляция между TIP и DBC составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TIP и DBC
С начала года, TIP показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции TIP превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 1.79% против -0.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIP и DBC
TIP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIP c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и DBC
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности DBC в 4.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.83% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.66% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIP и DBC
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и DBC
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.60%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.