Сравнение TIP с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
TIP и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TIP и DBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIP и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 29.47% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 29.47%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 2.49% против 10.12% соответственно.
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
DBC
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 15.34%
- С начала года
- 29.47%
- 6 месяцев
- 32.82%
- 1 год
- 33.00%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIP и DBC
TIP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Доходность на риск
TIP vs. DBC — Ранг доходности на риск
TIP
DBC
Сравнение TIP c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIP | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.77 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.36 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 3.17 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 8.16 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIP | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.77 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.77 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.11 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между TIP и DBC составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и DBC
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности DBC в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.45% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.57% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIP и DBC
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и DBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIP | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -76.36% | +61.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -10.99% | +8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -27.34% | +12.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | -41.71% | +27.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -25.10% | +23.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -46.43% | +42.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 4.27% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и DBC
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.41%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIP | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 8.17% | -6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 13.92% | -11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 18.77% | -14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 18.98% | -12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 17.72% | -11.97% |