PortfoliosLab logo
Сравнение TIP с DBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIP и DBC составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности TIP и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.08%
6.19%
TIP
DBC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIP:

1.50

DBC:

-0.26

Коэф-т Сортино

TIP:

2.09

DBC:

-0.27

Коэф-т Омега

TIP:

1.27

DBC:

0.97

Коэф-т Кальмара

TIP:

0.64

DBC:

-0.08

Коэф-т Мартина

TIP:

4.51

DBC:

-0.74

Индекс Язвы

TIP:

1.56%

DBC:

5.70%

Дневная вол-ть

TIP:

4.68%

DBC:

15.85%

Макс. просадка

TIP:

-14.56%

DBC:

-76.36%

Текущая просадка

TIP:

-4.51%

DBC:

-46.64%

Доходность по периодам

С начала года, TIP показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 2.16% против 3.09% соответственно.


TIP

С начала года

3.68%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.18%

1 год

7.15%

5 лет

1.37%

10 лет

2.16%

DBC

С начала года

-0.28%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

-0.85%

1 год

-4.47%

5 лет

17.30%

10 лет

3.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIP и DBC

TIP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.


График комиссии DBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBC: 0.85%
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIP: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIP и DBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TIP
Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

DBC
Ранг риск-скорректированной доходности DBC, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIP c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TIP, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TIP: 1.50
DBC: -0.26
Коэффициент Сортино TIP, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIP: 2.09
DBC: -0.27
Коэффициент Омега TIP, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TIP: 1.27
DBC: 0.97
Коэффициент Кальмара TIP, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TIP: 0.64
DBC: -0.08
Коэффициент Мартина TIP, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TIP: 4.51
DBC: -0.74

Показатель коэффициента Шарпа TIP на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа DBC равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
-0.26
TIP
DBC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP и DBC

Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности DBC в 5.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.03%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
5.23%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIP и DBC

Максимальная просадка TIP за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.51%
-46.64%
TIP
DBC

Волатильность

Сравнение волатильности TIP и DBC

Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 2.32%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.32%
8.01%
TIP
DBC