Сравнение COMT с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
COMT и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMT или XLE.
Корреляция
Корреляция между COMT и XLE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COMT и XLE
Основные характеристики
COMT:
0.83
XLE:
1.21
COMT:
1.25
XLE:
1.66
COMT:
1.15
XLE:
1.22
COMT:
0.45
XLE:
1.48
COMT:
2.51
XLE:
3.32
COMT:
4.76%
XLE:
6.41%
COMT:
14.38%
XLE:
17.63%
COMT:
-51.89%
XLE:
-71.54%
COMT:
-16.52%
XLE:
-2.59%
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 9.69%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 3.65% против 6.35% соответственно.
COMT
5.41%
7.49%
4.87%
11.47%
7.27%
3.65%
XLE
9.69%
12.73%
3.42%
21.48%
14.69%
6.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и XLE
COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности COMT и XLE
COMT
XLE
Сравнение COMT c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и XLE
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности XLE в 3.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 4.65% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% | 0.56% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.06% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и XLE
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и XLE
Текущая волатильность для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) составляет 3.92%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.