Сравнение COMT с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
COMT и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMT или XLE.
Доходность
Сравнение доходности COMT и XLE
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 0.61% против 5.05% соответственно.
COMT
4.99%
-0.57%
-2.91%
0.81%
6.49%
0.61%
XLE
18.69%
7.58%
8.19%
18.78%
15.67%
5.05%
Основные характеристики
| COMT | XLE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.01 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | 0.08 | 1.51 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | -0.01 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | -0.04 | 3.28 |
| Индекс Язвы | 4.57% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 14.82% | 17.66% |
| Макс. просадка | -51.89% | -71.54% |
| Текущая просадка | -21.53% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и XLE
COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между COMT и XLE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COMT c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и XLE
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности XLE в 3.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 4.95% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% | 0.56% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.07% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и XLE
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и XLE
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.