Сравнение COMT с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
COMT и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности COMT и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMT и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COMT показывает доходность 33.92%, а XLE немного ниже – 32.76%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 10.07% против 11.23% соответственно.
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и XLE
COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
COMT vs. XLE — Ранг доходности на риск
COMT
XLE
Сравнение COMT c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMT | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.18 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.56 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.61 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 4.23 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.18 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.89 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.31 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между COMT и XLE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и XLE
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и XLE
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -71.26% | +19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -18.79% | +6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -26.04% | -2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -66.81% | +27.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -5.74% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.38% | -18.05% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 7.15% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и XLE
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 6.45% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 14.46% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 25.21% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 26.09% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 29.50% | -10.81% |