Сравнение COMT с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
COMT и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMT или XLE.
Основные характеристики
| COMT | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.98% | 10.66% |
| Дох-ть за 1 год | 9.77% | 18.26% |
| Дох-ть за 3 года | 10.72% | 28.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.52% | 12.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 0.68 |
| Дневная вол-ть | 15.39% | 19.28% |
| Макс. просадка | -51.89% | -71.54% |
| Current Drawdown | -20.04% | -6.17% |
Корреляция
Корреляция между COMT и XLE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COMT и XLE
С начала года, COMT показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 10.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и XLE
COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COMT c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и XLE
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности XLE в 3.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 4.85% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.43% | 0.55% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.17% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и XLE
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и XLE
Текущая волатильность для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) составляет 3.28%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.